本文介绍了使用Python进行量化投资的技巧，包括绘制K线图和应用动量交易策略。通过mpl_finance库绘制万科的K线图，并探讨了动量m的计算方法。此外，还讲解了RSI指标的计算及其在交易策略中的应用，以交通银行为例，设置不同的RSI阈值作为买卖信号。回测结果显示，策略的胜率为58%，但实际收益不如直接持有股票。
《量化投资:以python为工具》第五部分笔记
先来画k线图，要注意finance模块已经从matplotlib库中去除，现在要用mpl_finance库，单独安装。
其中有candlestick_ohlc函数，用来画k线图或者叫蜡烛图。函数接受的日期格式是浮点类型，接受的数据格式是列表型，要进行相应的转换，详见github库里本章的代码。
下面尝试几个跟指标有关的交易策略。
1.动量交易策略
即股价上涨或下跌的惯性。
计算方法有作差法，即今天的价格减去一段时间间隔以前的价格。
动量m = Pt - Pt-m
计算万科的5日动量，作图
动量交易策略:动量大于0，买入，动量小于0，卖出。
计算策略的胜率，画出直方图。
胜率大于0.5，但也没有大太多。
2.RSI指标
用来衡量股票买卖力量的相对强弱。
RSI = 100×(UP/(UP+DOWN))
UP表示周期内股价上涨幅度的平均值， DOWN表示周期内股价下跌幅度的平均值。
RSI取值范围为0~100，大于50越多，表明股价上涨力量超过下跌力量越多。
用交通银行股票做例子，先按上述公式计算RSI值，时间周期取6天。
最下面一个是RSI值。
再计算RSI24的值。
当短期rsi线穿过长期rsi线，为黄金交叉，买入信号，反之为死亡交叉，为卖出信号。
接着进行具体的策略回测。
策略为:当RSI6>80或RSI6向下穿过RSI24为卖出信号。当RSI6<20或RSI向上穿过RSI24为买入信号。
策略的收益时序图
策略的胜率计算
58%
再画图看一下累积收益率
上面是股票本身的累积收益率，下面是策略的累积收益。可以看到策略还不如直接买入然后持有呢。
本章代码: https://github.com/zwdnet/MyQuant/tree/master/13
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[量化投资学习笔记13——各种指标的绘图、计算及交易策略]http://www.zyiz.net/tech/detail-105878.html
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