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自古以来,凡是追求尽善尽美是人类的天性,因而产生了科学,工程,数学,经济和商业等领域的实际问题时,人们欲从众多可行的方案中选择最优或近似最优的解决方案,那么最优化方法就是专门解决这类问题的一个强有力工具。最优化方法包括无约束优化与约束优化,今天我们先来讨论无约束优化理论的基本结构。
本文内容:
- 符号约定
- 最优性条件:最优解的类型,最优性条件
- 无约束优化算法的基本结构
- python实现精确线搜索
1. 符号约定
梯度向量(列向量)
![equation?tex=g%28x%29+%3D+%5Cnabla+f%28x%29+%3D+%5B%5Cfrac%7B%5Cpartial+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_1%7D%2C%5Cfrac%7B%5Cpartial+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_2%7D%2C%5Cfrac%7B%5Cpartial+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_3%7D%2C...%2C%5Cfrac%7B%5Cpartial+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_n%7D%5D%5ET](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/21583ee24a522e6e9c933eddad8759bb.png)
海森矩阵
![equation?tex=G%28x%29+%3D+%5Cnabla%5E2f%28x%29+%3D+%5Cbegin%7Bbmatrix%7D+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_1%5E2%7D+%26++%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_1%5Cpartial+x_2%7D+++%26+%5Ccdots+%26+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_1%5Cpartial+x_n%7D+++++%5C%5C+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_2%5Cpartial+x_1%7D+%26++%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_2%5E2%7D+++%26+%5Ccdots+%26+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_2%5Cpartial+x_n%7D+++++%5C%5C+%5Cvdots+%26+%5Cvdots+%26+%5Ccdots%26+%5Cvdots+%5C%5C+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_n%5Cpartial+x_1%7D+%26++%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_n+%5Cpartial+x_2%7D+++%26+%5Ccdots+%26+%5Cfrac%7B%5Cpartial%5E2+f%28x%29%7D%7B%5Cpartial+x_n%5E2%7D++++++%5Cend%7Bbmatrix%7D](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/920b402f64d6472e48c9329787b53248.png)
2. 最优性条件
(1)最优解的类型
- 全局最优解
若对任意则称
为最优化问题
的全局最优解。
- 局部最优解
对,若存在
,使得对任意的
,当
时,有
。
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(2)最优性条件
- 一阶必要条件:
设为