llt自发光_Luminox F-22猛禽战斗机9270飞行系列手表

于 2020-12-19 16:26:22 发布
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Luminox 雷美诺时推出F-22猛禽战斗机9270 飞行系列手表.雷美诺时创立于1989年，首创Luminox Light Technology(LLT)光学技术，在不需电力及吸收外来光线的情况下能持续自我发光25年。于1993年，应美国海豹突击队(U.S. NAVY SEALs)需求设计出潜水手表系列, 加上其多功能、坚固及耐用的瑞士腕表质量，推出了海、陆、空三个不同功能的系列，获世界各国的官方信赖，成为 F-117夜鹰隐形战机空军、美国联邦调查局(FBI)等顶尖精英部队的专用手表装备。价格约为80,000。雷美诺时凭着独特、鲜明的市场定位，目前的全球销售网络覆盖至超过45个国家，同时深受很多国际知名演员及官方青睐，他们创造了一个个关于雷美诺时手表的真实故事.

最新的飞行系列手表是和洛克希德·马丁公司有着紧密联系，这是一家世界上最大的国防承包商、一些著名飞机的制作商，提供给世界各地的精英飞行员，包括美国F-22 猛禽隐形战斗机。

weixin_39850152
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在信号处理领域，DOA（Direction of Arrival）估计是一项关键技术，主要用于确定多个信号源到达接收阵列的方向。本文将详细探讨三种ESPRIT（Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques）算法在DOA估计中的实现，以及它们在MATLAB环境中的具体应用。 ESPRIT算法是由Paul Kailath等人于1986年提出的，其核心思想是利用阵列数据的旋转不变性来估计信号源的角度。这种算法相比传统的 MUSIC（Multiple Signal Classification）算法具有较低的计算复杂度，且无需进行特征值分解，因此在实际应用中颇具优势。 1. 普通ESPRIT算法 普通ESPRIT算法分为两个主要步骤：构造等效旋转不变系统和估计角度。通过空间平移（如延时）构建两个子阵列，使得它们之间的关系具有旋转不变性。然后，通过对子阵列数据进行最小二乘拟合，可以得到信号源的角频率估计，进一步转换为DOA估计。 2. 常规ESPRIT算法实现 在描述中提到的`common_esprit_method1.m`和`common_esprit_method2.m`是两种不同的普通ESPRIT算法实现。它们可能在实现细节上略有差异，比如选择子阵列的方式、参数估计的策略等。MATLAB代码通常会包含预处理步骤（如数据归一化）、子阵列构造、旋转不变性矩阵的建立、最小二乘估计等部分。通过运行这两个文件，可以比较它们在估计精度和计算效率上的异同。 3. TLS_ESPRIT算法 TLS（Total Least Squares）ESPRIT是对普通ESPRIT的优化，它考虑了数据噪声的影响，提高了估计的稳健性。在TLS_ESPRIT算法中，不假设数据噪声是高斯白噪声，而是采用总最小二乘准则来拟合数据。这使得算法在噪声环境下表现更优。`TLS_esprit.m`文件应该包含了TLS_ESPRIT算法的完整实现，包括TLS估计的步骤和旋转不变性矩阵的改进处理。 在实际应用中，选择合适的ESPRIT变体取决于系统条件，例如噪声水平、信号质量以及计算资源。通过MATLAB实现，研究者和工程师可以方便地比较不同算法的效果，并根据需要进行调整和优化。同时，这些代码也为教学和学习DOA估计提供了一个直观的平台，有助于深入理解ESPRIT算法的工作原理。
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基于MC9S12单片机的电动汽车锂电池组监控系统研究
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锂电池体积小、比能量高、循环寿命长，在电动汽车产业得到广泛应用。但是锂电池在成组使用过程中会出现过充、过放及电量不一致等问题，这会降低锂电池组的使用性能、缩短锂电池组使用寿命，严重时还会引发锂电池起火、爆炸导致安全问题。因此，研究锂电池组监控系统对保证锂电池安全高效运行具有重要意义。 基于MC9S12系列单片机、电压采集模块、电流采集模块、温度采集模块、均衡模块及通信模块，搭建了锂电池组监控系统，并选用电池工作电压来实现电池的均衡监控。针对锂电池组电量出现的不一致问题，开发了被动均衡和主动均衡两种均衡策略。当采用被动均衡策略时，推挽开关电路会选通待均衡的单体电池，利用功率电阻消耗其多余的电量，使得锂电池组电量重新一致。为了准确监控锂电池组的剩余电量，设计了SOC估算算法。对初始SOC值，考虑锂电池动态滞回特性，采用修正开路电压法来估算；对实时SOC值，考虑库伦效率的影响，采用修正安时法来估算。监控系统的控制系统由上位机与下位机组成，下位机采用HCS12S内核微处理器，实现各功能模块的控制任务；上位机采用LabVIEW编写交互界面，提供数据显示、预警监测、串口通信等功能。
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def trading_strategy(df, para): """ 根据给定的参数，计算交易信号 :param df: pandas.DataFrame, 包含股票价格数据的DataFrame :param para: list, 交易策略的参数，包括： - n: 取平均线和标准差的参数 - m: 标准差的倍数 - ma_n: MA指标的参数 - volatility_factor: 波动率因子，可以根据实际情况调整 :return: int, 交易信号，1表示买入，-1表示卖出，0表示持有 """ n = int(para[0]) m = para[1] ma_n = int(para[2]) volatility_factor = para[3] # 计算均线和标准差 close = df['close'].values ma = np.mean(close[-n:]) std = np.std(close[-n:], ddof=1) # 计算上下轨道 upper = ma + volatility_factor * std lower = ma - volatility_factor * std # 计算MA指标 ma_values = df['close'].rolling(ma_n).mean().values ma_current = ma_values[-1] ma_previous = ma_values[-2] # 计算LLT指标 llt = np.zeros(ma_n) llt[0] = close[-1] alpha = 2 / (ma_n + 1) for i in range(1, ma_n): llt[i] = alpha * close[-i-1] + (1 - alpha) * llt[i-1] # 寻找交易信号 signal = 0 close_current = close[-1] close_previous = close[-2] # 做多信号 if (close_current > upper) and (close_previous <= upper) and \ (close_current > ma_current) and (close_previous <= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): # LLT指标过滤做多信号 if close_current < llt[-1]: signal = 0 else: signal = 1 # 做空信号 elif (close_current < lower) and (close_previous >= lower) and \ (close_current < ma_current) and (close_previous >= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): # LLT指标过滤做空信号 if close_current > llt[-1]: signal = 0 else: signal = -1 # 平仓信号 elif ((close_current < ma) and (close_previous >= ma)) or ((close_current > ma) and (close_previous <= ma)): signal = 0 return signal将以上代码的参数生成斐波那契数列的函数
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以下是将给定代码的参数生成斐波那契数列的函数修改后的代码： ``` def generate_fibonacci_sequence(start, end): """ 生成斐波那契数列 :param start: int, 起始位置 :param end: int, 终止位置 :return: list, 从起始位置到终止位置的斐波那契数列 """ fibonacci_sequence = [1, 1] while fibonacci_sequence[-1] < end: fibonacci_sequence.append(fibonacci_sequence[-1] + fibonacci_sequence[-2]) return fibonacci_sequence[start-1:-1] def trading_strategy(df, para): """ 根据给定的参数，计算交易信号 :param df: pandas.DataFrame, 包含股票价格数据的DataFrame :param para: list, 交易策略的参数，包括： - n: 取平均线和标准差的参数 - m: 标准差的倍数 - ma_n: MA指标的参数 - volatility_factor: 波动率因子，可以根据实际情况调整 :return: int, 交易信号，1表示买入，-1表示卖出，0表示持有 """ n = int(para[0]) m = para[1] ma_n = int(para[2]) volatility_factor = para[3] # 计算均线和标准差 close = df['close'].values ma = np.mean(close[-n:]) std = np.std(close[-n:], ddof=1) # 计算上下轨道 upper = ma + volatility_factor * std lower = ma - volatility_factor * std # 计算MA指标 ma_values = df['close'].rolling(ma_n).mean().values ma_current = ma_values[-1] ma_previous = ma_values[-2] # 计算LLT指标 llt = np.zeros(ma_n) llt[0] = close[-1] alpha = 2 / (ma_n + 1) for i in range(1, ma_n): llt[i] = alpha * close[-i-1] + (1 - alpha) * llt[i-1] # 寻找交易信号 signal = 0 close_current = close[-1] close_previous = close[-2] # 做多信号 if (close_current > upper) and (close_previous <= upper) and \ (close_current > ma_current) and (close_previous <= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): # LLT指标过滤做多信号 if close_current < llt[-1]: signal = 0 else: signal = 1 # 做空信号 elif (close_current < lower) and (close_previous >= lower) and \ (close_current < ma_current) and (close_previous >= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): # LLT指标过滤做空信号 if close_current > llt[-1]: signal = 0 else: signal = -1 # 平仓信号 elif ((close_current < ma) and (close_previous >= ma)) or ((close_current > ma) and (close_previous <= ma)): signal = 0 return signal if signal != 0 else None if len(para) not in generate_fibonacci_sequence(2, 100) else 0 ``` 在修改后的代码中，我们在 `return` 语句中添加了一些逻辑，如果参数的长度不在生成的斐波那契数列中，直接返回 `None`；如果参数的长度在生成的斐波那契数列中，返回 `0`。这样就可以实现将参数限制在斐波那契数列中。我们使用 `generate_fibonacci_sequence(2, 100)` 函数生成了从第二个数到第 100 个数的斐波那契数列，然后在 `trading_strategy()` 函数中判断参数的长度是否在这个数列中即可。
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