python 凯利公式_凯利公式的模拟验证

凯利公式的模拟验证

场景：一个赌局，你跟庄家。你出 1 元，庄家出 0.96元。赌金数目可随之翻倍。

根据每次抛色子的结果的单双决定胜负。

胜者得到双方所下的赌金，计 1.96 元。

问题：如何下注才能做到，风险最小，盈利最大呢？

答案：凯利公式。

凯利公式的作用：根据赔率与胜率，得出你每次的资金下注比例

公式的形式： 1 + 赔率 - 1/胜率

凯利公式最初为 AT&T 贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利根据同僚克劳德·艾尔伍德·香农於长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利说明香农的信息论要如何应用於一名拥有内线消息 的赌徒在赌马时的问题。赌徒希望决定最佳的赌金额，而他的内线消息不需完美(无杂讯)，即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随後被香农的另一名同僚 爱德华·索普应用於二十一点和股票市场中。

下面利用凯利公式对赌局进行模拟：

0. 列出不同胜率下的凯利公式结果

赔率

0.96

0.96

0.96

0.96

胜率

0.5

0.6

0.7

0.75

资金比

-0.02

0.183

0.388

0.49

1. 胜率 0.5

由上表可知，没得玩！！

凯利公式计算的结果本质是盈利率的数学期望，不难得出这样一个结论：一切盈利率的数学期望为负的赌局，绝对不能参与！！