ARCH模型，全称自回归条件异方差模型，由罗伯特·恩格尔教授提出，用于描述时间序列变量波动性的变化，解决方差恒定的问题。在金融领域，它广泛用于资产收益和风险预测，弥补了ARMA模型的不足。MATLAB和Eviews是进行ARCH模型估计的常用工具，而GARCH作为其扩展，进一步考虑了滞后条件方差的影响。在实际操作中，通过极大似然估计或MCMC方法估计模型参数。
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定.
ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布。该正态分布的均值为零，方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差)。并且这.
作为一种全新的理论，ARCH模型在近十几年里得到了极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理论中的规律描述以及金融市场的预测和决策。ARCH模型是获得2003年.
什么ARCH模型？ ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志(Econometrica)的一篇论文中首次提出。此后在计.
因为arma假定方差不变，无法正确描述风险，所以要用arch和garch来描述风险的集聚现象，即较高的风险会引起更大的风险，较低的风险往往会维持在较低的水平，而.
我不会~~~但还是要微笑~~~：)
ARCH模型在近十几年里取得了极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理。
“ARCH模型作为一种全新的理论，能模拟时间序列变量的波动性的变化，它在计量金融领域中应用较为广泛。
SPSS主要做横截面数据，弄不了ARCH，用eviews或SAS
GARCH(p,q)表示如下 σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程，相比于ARCH模型，.
下拉菜单选择arch即可
由于GARCH (p,q)模型是ARCH模型的扩展，因此
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