统计
Julia1111
这个作者很懒,什么都没留下…
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Value at Risk (VaR)
@[]DefinitionLet yty_tyt be the price of one asset at time t. Denote rt=100∗(log(yt)−log(yt−1))r_t=100*(log(y_t)-log(y_{t-1}))rt=100∗(log(yt)−log(yt−1)). Let RRRbe the distribution of series yty_tyt. VaRα(R)=FY−1(1−α)VaR_{\alpha}(R)=F_{Y}^{-1}(1-\a原创 2022-03-23 15:06:07 · 548 阅读 · 0 评论 -
回归问题
回归中的异方差性1.1 定义:一般回归都要求随机扰动项的方差是常数。假如其方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性(heteroscedasticity)1.2 异方差的类型(来自《计量经济学》李子奈等 &4.2)1.3 异方差的修正—加权最小二乘法WLS(也称广义最小二乘法GLS)加权的主要思想:在采用普通最小二乘法时,对较小的残差平方赋予较大的权重,对较大的...原创 2020-04-16 15:25:39 · 275 阅读 · 0 评论 -
假设检验之几种检验方法的比较
之前学习概率论与数理统计的时候就不扎实,导致后来面试官在问我什么时候该用什么检验的时候稀里糊涂,最近工作中又遇到了假设检验的问题,所以就想把假设检验这块好好总结一下。一.什么是假设检验? 假设检验是用来判断样本与样本,样本与总体的差异是由抽样误差引起还是本质差别造成的统计推断方法。其基本原理是先对总体的特征作出某种假设,然后通过抽样研究的统计推理,对此假设应该被拒绝还是接受作出推断。 (原创 2017-11-23 11:11:24 · 37131 阅读 · 0 评论 -
宽平稳和严平稳的区别
严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义,它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时,该序列才能被认为平稳.宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性.它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定,所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶),就能保证序列的主要性质近似稳定.严平稳条件比宽平稳条件苛刻,通常情况下,低阶矩存在的严平稳能推出宽平稳成立,而宽平稳序列不能反推严平稳成立. 注意:不转载 2017-12-20 14:25:23 · 48327 阅读 · 1 评论 -
数学概念
驻点:又称为平稳点、稳定点或临界点(Critical Point)是函数的一阶导数为零,即在“这一点”,函数的输出值停止增加或减少。对于一维函数的图像,驻点的切线平行于x轴。对于二维函数的图像,驻点的切平面平行于xy平面。值得注意的是,一个函数的驻点不一定是这个函数的极值点(考虑到这一点左右一阶导数符号不改变的情况);反过来,在某设定区域内,一个函数的极值点也不一定是这个函数的驻点(考虑到边界条件...原创 2018-03-16 15:52:07 · 198 阅读 · 0 评论