arma模型_ARMA模型建模

ARMA(auto regression moving average)模型的全称是自回归移动平均模型，是目前最常用的拟合平稳序列的模型。它又可以细分为AR模型、MA模型和ARMA模型三大类，其中AR模型和MA模型实际上是ARMA模型的特例。本文以建立ARAM模型为例，学习如何使用Python进行时间序列分析。

下面针对Temperature.csv的差分序列建立ARAM模型，并对未来数据进行预测。数据集为1880-1985年全球气表平均温度改变值序列，总共106条记录。数据包含两个维度：年份和温度，数据格式如图1所示：

图1 部分训练样本示例

ARMA模型定阶原则

自相关系数	偏自相关系数	模型定阶
拖尾	p阶截尾	AR(p)模型
q阶截尾	拖尾	MA(q)模型
拖尾	拖尾	ARMA(p,q)模型