vb编写各种趣味小程序_编写一个期货行情录制的小程序

马上1.0就要发布了 代码

我就慢悠悠的写文章了, 写个代码 (文章) 真难!

先回到正题 如何来录制tick

首先我们来创建一个App

from ctpbee import CtpBee

app = CtpBee("recorder", __name__)

然后载入配置信息

info = {
    "CONNECT_INFO": {
        "userid": "", # 期货账户名
        "password": "", # 登录密码
        "brokerid": "", # 期货公司id
        "md_address": "", # 行情地址
        "td_address": "", # 交易地址
        "appid": "",  # 产品名
        "auth_code": "", # 认证码
        "product_info":"" # 产品信息
    },
    "INTERFACE":"ctp",  # 登录期货生产环境接口
}
app.config.from_mapping(info)

环境准备好了，那么我们来讨论来如何录制tick

一般录制tick数据需要接受行情、过滤行情、行情入库 这三个步骤

首先来收到行情

from ctpbee import CtpbeeApi

class Market(CtpbeeApi):
    def on_bar(self, bar):代码
        """ 处理k线数据 """

    def on_tick(self, tick):
        """ 处理tick信息 """
        

在上述代码中我们提供了便捷的API让你能够直接收到行情tick和k线数据

注意k线数据是本地自行聚合的

我们现在要过滤行情，我们需要在此处思考两个点，数据不合法如何进行过滤

常见的两种不合法场景

• 交易时间段出现非交易时间段的数据， 成为垃圾tick
• 非交易时间段出现垃圾tick
• 断线

那么如何解决上述问题呢?

第一个可能就要用到一个连续行情的算法了 来确保脏tick不会被送进数据库

第二个可以根据交易时间进行过滤即可

第三个不好意思我也没想到你单台主机处理这个问题的可能性

那么动手做吧 直接放代码

from datetime import datetime