拉格朗日乘子_拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier)

什么是拉格朗日乘子法?

在数学最优问题中,拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier,以数学家拉格朗日命名)是一种寻找变量受一个或多个条件限制的多元函数的极值的方法。

这种方法将一个有n 个变量与k 个约束条件的最优化问题转换为一个有n + k个变量的方程组的极值问题,其变量不受任何约束。

这种方法引入了一种新的标量未知数,即拉格朗日乘数:约束方程的梯度(gradient)的线性组合里每个向量的系数。

如何使用拉格朗日乘子法?

在机器学习的过程中,我们经常遇到在有限制的情况下,最大化表达式的问题。如

此时我们就可以构造

,其中
称为拉格朗日乘子。接下来要对拉格朗日表达式求导,令其为0,解方程即可。
拉格朗日乘数法_ACdreamer-CSDN博客​blog.csdn.net
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Lagrange Multiplier - Calculus How To​www.calculushowto.com
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拉格朗日乘子Lagrange Multiplier​blog.csdn.net
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