python平稳性检验_python statsmodels coint协整关系检验与结果分析

在满足数据的平稳性后，使用原时间序列进行coint协整检验。(如果前面有进行一阶差分，也不能用一阶差分的序列，切记)

statsmodels.tsa.stattools.coint

statsmodels.tsa.stattools.coint(y0，y1，trend ='c'，method ='aeg'，maxlag = None，autolag ='aic'，return_results = None)

测试单变量方程的非协整性

零假设不是协整。假设y0和y1中的变量是阶数1，I(1)的积分。

这使用增强的Engle-Granger两步协整检验。常数或趋势包括在第一阶段回归中，即在协整方程中。

警告：与statsmodels 0.8相比，autolag默认值已更改。在0.8 autolag始终为None，没有使用关键字，默认为’aic’。使用autolag = None可以避免滞后搜索。

参数

y1 (array_like，1d)

协整向量中的第一个元素

y2 (array_like)

协整向量中的剩余元素

trend (str {‘c’，’ct’})

趋势项包括在回归中用于协整方程

‘c’：不变

‘ct’：恒定和线性趋势

也有二次趋势’ctt’，没有常数’nc’

method (string)

目前只有“aeg”用于增强的Engle-Granger测试。默认可能会改变。

maxlag (