10月9日 盈透发布了API 9.73,开始正式支持RTD(Real Time Data)。顾名思义,就是实现数据的实时抓取,主要的对象是microsoft的excel。当然你必须要开启TWS(tradework statio,盈透的交易软件,每个老虎的用户都可以使用,如果你还没有登录密码,请联系盈透)。下面是整个工作的流程图(此图来自于thinkorswim,机理基本一致,把thinkorswim看成TWS即可):
我们在excel里的G2单元格输入命令,要求在该单元格显示$RUT的现价,此命令会传输至RTD模块,RTD模块会与TWS建立通讯,告诉TWS我需要$RUT的现价值,TWS将1017的现价返回给RTD模块,RTD模块将数据填入G2。整个数据传输都是实时的,也就是说你能看到G2单元格的数字是实时变化的,也就是$RUT的现价。整个RTD的数据更新是非常快的,最低能到250毫秒,也就是1秒内更新数据4次。
接下来我一步一步来教大家怎么实现这个过程,
STEP1首先要下载IB API 9.73,并安装。网址为http://interactivebrokers.github.io/#,第一个界面点agree后弹出的页面下载完成后安装。