r语言怎么做经验分布_R语言如何做马尔科夫转换模型markov switching model

原文链接：

R语言如何做马尔科夫转换模型markov switching model​tecdat.cn

假设 有时间序列数据，如下所示。经验表明，目标变量y似乎与解释变量x有关。然而，乍一看，y的水平在中间移动，所以它似乎并不总是有固定的关系（背后有多个状态）。

上面的样本数据创建如下。数据根据时间改变x和y之间的关系。

x <- rpois(500, lambda = 10) y1 <- x * 4 + 20 y2 <- x * 2 + 60 noise <- rnorm(1:500, mean = 10, sd = 5) y1 <- y1 + noise y2 <- y2 + noise y <- c(y1[1:200], y2[201:400], y1[401:500]) observed <- data.frame(x = x, y = y)

x和y1，y2之间的关系如下图所示。如果您知道x和y有两种状态，则x和y看起来像这样。

数据 <