python量化交易策略技巧与实战_量化交易策略基本框架

一、搭建一个简单的交易策略

1、策略

先看一个非常简单的交易策略：

每天买100股的平安银行。

为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：

初始化：选定要交易的股票为平安银行

每天循环：买100股的平安银行

2、什么是“初始化+周期循环”框架？

为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：

初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。

周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买100股的平安银行。

能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

3、如何把策略变成计算机可执行的程序?

通过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，我们这里是用python这门编程语言。

另外可以用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上难免是远不如写代码的。

4、如何将策略写成代码？

“初始化+周期循环”框架代码的两种写法：

1.写法一

definitialize(context):

这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行defhandle_data(context,data):

这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

2.写法二

definitialize(context):

run_daily(period,time='every_bar')

这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行defperiod(context):

这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

5、代码应该往哪里写

1.来到聚宽网站后，通过导航栏-我的策略-策略列表，点击新建策略

2.进入策略编辑页，左侧就是策略代码编辑区域，初始会默认给你提供代码模板，全删除后写入我们的代码就好了。

6、两种写法用哪个好？

写法一是从前的老写法，将逐步弃用，写法二是聚宽系统改进后的新写法，推荐使用写法二。

二、利用框架编写完整的策略

1、编写代码

1.选定要交易的股票为平安银行

g.security = '000001.XSHE'

2.买100股的平安银行（市价单写法）:

order(g.security, 100)

3.以写法二为例把剩下的代码补上后，完整代码为

#导入函数库

from jqdata import *

#初始化函数，设定基准等等

definitialize(context):

run_daily(period,time='every_bar')#选定要交易的股票为平安银行

g.security = '000001.XSHE'

defperiod(context):#买100股的平安银行（市价单写法）

order(g.security, 100)

2、设置好初始资金与起止时间

比如初始资金100000元，起止时间20160601-20161231），频率设置成天。点击编译运行，运行结束后就可以看到结果

可以看到，若你20160601有初始资金100000元，每个交易日尝试买100股的平安银行，到20161231，你的收益曲线将如图中蓝线般增长。图中红线是基准收益（默认是沪深300指数，代表整个市场增长水平）

3、接下来，点击运行回测，运行结束后就可以看到更为详细的结果，包括下单记录、持仓记录等。

4、回测、编译运行、运行回测都是什么意思？

像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。

运行回测就是是字面意思，让计算机运行这次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现情况，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。

编译运行其实也是让计算机运行这次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，因此也速度更快。所以，当还不必要得到详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。