R语言安装ccgarch_R语言GARCH族模型拟合预测与VaR计算案例报告.docx

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R语言GARCH族模型拟合预测与VaR计算案例报告

#读取数据gs=read.csv("gs.csv")zgsy=read.csv("zgsy.csv")zs=read.csv("zs.csv")

合并数据data=data.frame(gs=gs,zgsy=zgsy,zs=zs)library(rugarch)

par(mfrow=c(1,1))yield

绘制时间序列图ts.plot(yield)

统计描述变量

summary(yield)

## x2 x3 x1 ## Min. :-0.1232982 Min. :-0.1052437 Min. :-1.044e-01 ## 1st Qu.:-0.0069485 1st Qu.:-0.0066834 1st Qu.:-9.486e-03 ## Median : 0.0000000 Median : 0.0000000 Median :-7.939e-04 ## Mean :-0.0002304 Mean :-0.0003794 Mean :-7.758e-05 ## 3rd Qu.: 0.0056980 3rd Qu.: 0.0058575 3rd Qu.: 8.657e-03 ## Max. : 0.0953102 Max. : 0.0956360 Max. : 9.554e-02

var(yield)

## x2 x3 x1## x2 0.0002377