dsge模型难做吗_【转载】关于DSGE模型的学习经验

【转载自人大经济论坛http://bbs.pinggu.org/thread-1384157-1-1.html】宏观经济是经济领域最重要的组成部分，不管研究方向是什么，关于宏观知识的了解和认识是不能忽略的，而DSGE是宏观理论知识的目前的王冠，所以也时刻关注……

其实DSGE最难的地方不在于模型的optimality

condition的推导，也不在于寻找Saddle-path。最难的还是在于参数估计，最大似然或者是贝叶斯估计。我下面一条一条地写出来一些认识，希望和大家交流。DSGE是宏观经济学的顶峰难度，不适合数学和经济学基础没有打好的同学，更加不适合自学。这个行业里面一直以来都是老师带学生的传统，基本没有自学成才的例子，至少我没听说过。所以要提醒大家，有导师的，要依靠导师，没有导师的要多跟别人交流学习。

1 . 动态规划是现代宏观的一部分数学基础，但是不是你们想象中那么重要。不要以为学高级宏观就是一直在弄Dynamic

programming，这个技术虽然不简单，但也怎么也算不上现代宏观或者DSGE的核心技术。完全没有必要画大把的时间在这个上面，DSGE不依靠它而存在。就目前的DSGE研究来看，用dynamic

programming的地方就是对Euler equation分析求解用得比较多，其他地方基本都不用。更别说Dynamic

programming的数值模拟了，除了上课的时候用，真实研究里面基本不用。

2 . DSGE不是非要线性化才能搞，关键看你的目的是什么，如果你就是做模拟和impulse

response，你没有必要自己动手去对数线性化，Dynare可以帮你做。但是要知道一点&#x