vnpy怎么创建策略并回测_天勤量化支持期权模拟、实盘和回测

随着2019年期权市场品种先后扩容，沪深300ETF期权、沪深300指数期货期权，加上股指期货逐步松绑，使同学们在风险管理时有了更多、更好的对冲工具，提供了构建更多的策略组合的可能性，很多同学也对期权这个被誉为金融衍生品上的皇冠是跃跃欲试。

期权由于其本身品种计算的复杂性，天然的套利属性，和合约数量众多的特性，我们认为期权程序化对比手工交易将会占有更大的优势。

但由于现在大多数仿真环境并不支持期权的量化模拟交易，或者由于量化接口的种种局限，让期权量化的模拟和实盘对于大部分用户来说并不是那么顺利。

因此，天勤量化（TqSdk） 1.7.0版本决定顺势而上！在1.7.0中我们做出了一系列改动，相信能够能带给用户更好的期权量化体验：

1. 正式支持使用tqsdk进行商品期权和股指期权模拟交易
2. 支持商品期权和股指期权的回测功能
3. 提供期权对应的BS定价公式、隐含波动率、希腊字母等期权相应计算字段

于此同时为了更好的提供不同需求服务给用户，使用TqAccount指定账户交易期权功能，目前只对申请权限的用户开放，想要申请请点击链接

这意味着对于程序中非 TqAccount 实盘指定策略程序，可以参考下面代码直接模拟交易或回测期权

from 

对于需要使用 TqAccount指定账户进行交易策略的，在申请期权实盘交易权限后，使用auth参数即可交易

from