量化实盘框架对比选择

最新推荐文章于 2025-03-25 13:15:07 发布

诸葛说talk

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分类专栏：量化投资文章标签： python 金融数据分析大数据

本文链接：https://blog.csdn.net/richardzhutalk/article/details/128171454

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简介

搞各种回测，最后还是为了实盘赚钱。实盘国内券商支持的比较多的是ptrade和QMT，港美股券商一般会自己提供交易api，可以直接使用，也可以用第三方框架来调用。

实盘框架选择

下面是一些实盘框架，都支持python，供大家参考

ptrade — 恒生电子开发，支持股票、可转债
qmt — 迅投开发，支持股票、可转债、期权和期货
vnpy – 基于python的开源量化交易系统开发框架
tqsdk – 信易科技发起的开源python 库，支持多个期货公司的实盘交易
easytrader — 非官方出品，对环境版本要求较高，容易踩坑。原理是利用pywinauto自动获取同花顺/券商软件上相应控件的值进行模拟自动化的操作
Futu OpenAPI – 富途提供的交易api
tigeropen — 老虎提供的交易api
WonderTrader – c++编写的量化交易开发框架，也支持python
ccxt – 加密货币交易lib库

结论 & 交流

如果你觉得还有其他好用的量化实盘框架，也可以反馈给我，后面我会持续更新！

关注小红薯：诸葛说talk，获取更多内容。同时还能获取邀请加入量化投资研讨群，与众多从业者、技术大牛一起交流、切磋，名额有限，不要错过。

参考

https://github.com/rchardzhu/awesome-quant-cn
https://github.com/vnpy/vnpy
https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/intro.html
https://github.com/shidenggui/easytrader
https://openapi.futunn.com/futu-api-doc/intro/intro.html
https://quant.itiger.com/openapi/py-docs/zh-cn/docs/intro/quickstart.html
https://github.com/wondertrader/wondertrader
https://github.com/ccxt/ccxt

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Python量化交易开源框架：AmazingQuant

JanLEE

06-28

2526

1.简介开源地址： https://github.com/zhanggao2013/AmazingQuant AmazingQuant是一款基于event-driven的量化回测交易开源框架，下图是总体框架架构。 data_center to_mongoDB 存放行情、财务等各种数据到MongoDB的存储模块 get_data 策略中从数据库中取数据的接口模块 trade_center mossion_engine 包含下单任务（event_order）和风控（event_risk_mana

量化C++国产框架千星+ WonderTrader

强化学习曾小健

09-24

5769

一些策略计算量会非常惊人，比较典型的就是选股策略，不管是用多因子也好，还是基本面也好，都会从数千只股票中，逐步筛选，从而得到最后的目标股池。）开发核心模块的量化交易平台，在标的数不多的情况下，能够胜任各种不同的应用场景。引擎采用异步时间驱动的模式，通过向引擎注册重算时间调度（支持日内，每日、每周、每月的等多种周期），定时触发重算，然后调整多标的的目标仓位，从而输出信号。用户在使用的时候，通过设置指定标的的目标头寸，算法执行单元就可以按照预设的算法进行交易下单。，会考虑更多的兼容性问题以及应用层对接的问题，

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【深度学习量化交易12】基于miniQMT的量化交易框架总体构建思路——回测、模拟、实盘通吃的系统架构

fengzhuqiaoqiu的博客

01-05

2039

MiniQMT是一种轻量级的量化交易解决方案，使用MiniQMT可实现对交易过程的完全控制，借此优势实现最灵活的系统构建和最前沿的算法应用。然而，MiniQMT也有其挑战，它要求用户具有较强的编程能力，因为很多功能需要自己开发。在之前的工作中，我介绍了“看海量化交易系统”的开发进展，即目前已经开发完成数据下载、数据清洗和可视化的工作。（如下图演示）我开发的此系统免费向大家开放使用，获取方式在文末此外我还用五篇文章的内容详细介绍了一下miniQMT的行情接口和。

4 个牛逼 AI 股票量化交易工具，开源。

最新发布

公众号：逛逛GitHub

03-25

1459

其底层框架支持实时监控策略表现，当模型收益衰减时，Agent 会自动触发因子/模型的重新生成与测试，形成自我迭代的智能投研体系。数据可以进行灵活的清洗、转换和特征工程，以便进行进一步的模型训练。在金融领域，RD-Agent 通过整合“研究（R）”与“开发（D）”的闭环，实现了量化因子与模型的自动迭代进化。这种将LLM的认知能力与量化系统工具链深度结合的模式，为高频、动态的金融市场提供了可扩展的自动化解决方案。具有内置的回测引擎，用户可以在历史数据上验证量化策略的表现，评估其风险、收益等关键指标。

量化交易主流框架介绍

清平乐的技术专栏

10-15

6504

量化交易主流框架介绍 talib talib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算行情数据的技术分析指标 numpy 介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的N维数组对象Array；2、比较成熟的（广播）函数库；3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包；4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包s...

几大量化交易框架对比，适合的才是最好的

weixin_45848716的博客

09-16

9901

除了专业的团队和机构，不想当老韭菜又稍微会点编程的散户也开始做量化了。虽然没有经验的小白们也能上手,但量化交易毕竟是专业性比较强的行业,量化平台或者量化系统可以降低一些做量化的门槛，给我们提供好用的量化系统及工具，让我们专注于策略的研发，但使用结果也是因人而异的。量化是个漫长的成长与摸索的过程，如果不能沉下心来研究，选择适合自己的交易系统，不断改进自己的交易世界观，只想进来捞一笔就走，那还不如直接去做做手动跟单或者去跟项目方套消息梭哈，都比做量化来得快。在这里，针对市面上一些量化交易框架，.

有什么开源框架可以做A股的实盘量化交易

股票程序化接口

09-30

3118

多种适用于A股实盘量化交易的开源框架，包括特点、接口支持等，助您做出选择。

量化交易入门（十六）Backtrader、Zipline、PyAlgoTrade对比分析

Coder加油站的专栏

03-24

2798

Zipline专业性强,功能全面;量化交易发展这么多年，有很多优秀的前辈为我们提供了各种开源的交易回测系统，我将对常用的Backtrader、Zipline、PyAlgoTrade这三个量化交易回测平台进行详细介绍,并进行对比分析。概述:Zipline是一个Python的回测框架,由Quantopian开发,功能强大,适合高级用户。专业性强:采用了行业标准的算法和模型,如Fama-French因子模型等,适合机构级别的回测需求。Backtrader:灵活性高,扩展性强,支持多市场多类型策略,社区生态丰富。

python股票回测_Python量化投资框架：回测+模拟+实盘

weixin_39625586的博客

11-24

2994

Python量化投资框架：回测+模拟+实盘Python量化投资模拟交易平台　 1.股票量化投资框架体系1.1 回测实盘交易前，必须对量化交易策略进行回测和模拟，以确定策略是否有效，并进行改进和优化。作为一般人而言，你能想到的，一般都有人做过了。回测框架也如此。当前小白看到的主要有如下五个回测框架：Zipline：事件驱动框架，国外很流行。缺陷是不适合国内市场。PyAlgoTrade ：事件驱动框...

【python量化框架】国内外的python量化回测框架亮点[FREE]

Xueqiualltick的博客

09-17

1561

在当今金融市场的高度竞争中，高频交易和算法交易已经成为许多投资者和交易员追求利润的重要手段。无论是初学者还是资深专业人士，掌握这些复杂的交易技术都至关重要。

国内程序化交易和量化交易有哪些好用的框架与工具？

股票量化交易自动交易程序化交易接口

11-18

2171

国内量化与程序化交易发展迅速，有多种框架和工具，了解可提升交易效率，其在数据处理、策略开发等方面作用重要。

Python开源量化平台框架（支持A股）基于ZipLine修改

05-17

开源ZipLine本身只支持美股，这是本地化了一下。。通过本地股票数据接口，可以实现回测策略的编写和图形化输出，需要有python下pandas和matplot等金融分析相应工具基础

VNPY4.0量化交易开源框架

10-29

VNPY4.0是VNPY官方 http://www.vnpy.cn 发布的量化交易开源框架，精于量化，以回测为起点。上海量贝信息科技有限公司是中国大陆从事量化相关软件和信息服务企业，公司位于上海，在国内市场，客户定位包括个人量化交易爱好者、高校、证券公司、基金管理公司、银行和投资公司等金融企业。

miki:基于python的开源量化交易框架

04-13

miki量化框架 1.采用python语言实现的量化框架，原则尽量以简洁的语言实现金融交易等功能，系统架构清晰，方便二次开发，理论支持股票、期货、期权等，目前只支持股票。 2.如果遇到问题，欢迎提交issue、代码，交流QQ群：1042883511。框架架构： 1.api为下单接口实现 2.data为数据存储、接收、提取等功能的实现，实盘模式需要运行main.py文件 3.strategy为策略实现模块， 1.新建py文件实现策略功能， initialize 实现策略的初始化， before_trading_start 每天开盘前运行， handle_data 每分钟运行， after_trading_end 每天收盘后运行， after_backtest_end 回测结束后运行。 4.trade

八大优秀开源量化交易系统

宋志辉的博客

03-26

5561

QuantConnect是一个基于云的算法交易平台,包含了backtester、研究环境、实时交易等多种量化工具。- 一款基于C#的算法交易开源框架。- 一个为机器学习驱动的算法交易策略而设计的开源平台,整合了TensorFlow和诸多经典算法交易库。- 一款用Python编写的功能库,专注于帮助开发者进行回测和交易策略设计,特色是框架易用性高。- 一个由Enigma开发的Python开源量化交易框架,有良好的文档和社区支持。- 一个用Python编写的事件驱动的算法交易库,包含了回测和实时交易模块。

市场上几款量化交易软件梳理对比

xuemaowang的博客

02-10

1835

随着deepseek的火爆，证劵市场上也掀起了一阵AI热潮。deepseek不仅仅是一款AI软件，背后的老板尤为让人关注，那就是大名鼎鼎的幻方量化的老板。其实也给我们指明了一条道路，股票量化交易，是可行的，是大有可为的。市场上的量化软件按照功能、对交易人员的要求可以简单分为两类。可视化量化软件和非可视化量化软件。其中可视化量化平台对交易者要求较低，创建策略、回归验证等都是在可视化界面上操作，大大降低了技术门槛。但是灵活性也收到了一定的限制。

开源量化框架Catalyst中文教程（4）——布林带策略

qq_35220398的博客

10-31

1037

GitHub：https://github.com/enigmampc/catalyst 官方文档：https://enigma.co/catalyst/index.html 系统环境：macOS High Sierra 10.13.6 官方没有布林带策略的示例文件，不过我们很容易自己实现。首先安装开源技术指标库TA-Lib，在Catalyst环境下 pip install TA-Lib 一....

推荐开源项目：HowTrader - 一个强大的量化交易框架

gitblog_00064的博客

04-26

1414

量化交易策略的回测框架思路

02-20

<think>好的，我现在要帮用户介绍一下量化交易策略的回测框架思路。首先，我需要回忆一下量化交易的基本概念，然后思考回测框架的组成部分。用户可能想知道如何构建一个回测系统，或者需要了解回测的关键步骤和注意事项。首先，回测框架的主要目的是通过历史数据验证策略的有效性。那框架应该包括哪些模块呢？可能需要数据管理模块来处理历史数据，策略模块来定义交易逻辑，模拟交易模块来执行虚拟交易，风险与绩效模块来评估结果，还有可视化模块展示结果。接下来，我得详细分解每个模块的功能。比如数据管理需要获取和清洗数据，处理缺失值或异常值。策略模块需要用户自定义买卖信号，可能基于技术指标或机器学习模型。模拟交易模块要考虑订单类型、滑点、手续费等因素，确保接近真实交易环境。风险与绩效评估需要计算夏普比率、最大回撤等指标，还要考虑过拟合问题。用户可能还关心常见的问题，比如未来函数、过拟合、幸存者偏差，这些都需要在回答中提到。此外，步骤流程也很重要，比如数据准备、策略编写、回测执行、结果分析、优化迭代。我需要确保语言清晰，结构合理，避免使用专业术语过多，让用户容易理解。可能还需要举例说明，比如均线策略，或者布林带策略，帮助用户具体化理解。另外，要提醒注意事项，比如参数优化不能过度，避免曲线拟合；样本内外测试的重要性；市场变化导致策略失效的可能性。这些都是用户在实际操作中可能会遇到的坑，需要提前预警。最后，总结回测框架的设计思路，强调模块化和可扩展性，方便用户后续添加新功能或策略。可能还需要推荐一些现有的开源框架，比如Backtrader、Zipline，供用户参考学习。现在把这些思路整理成一个连贯的回答，分点说明，保持逻辑顺序，从框架组成到步骤流程，再到常见问题和注意事项，确保全面覆盖用户的需求。同时，使用中文口语化的表达，避免过于生硬的技术术语，让内容更易接受。</think>量化交易策略的回测框架是验证策略有效性的核心工具，其设计需要兼顾**历史数据模拟的真实性**和**策略逻辑的可扩展性**。以下是一个典型回测框架的设计思路和关键模块： --- ### **一、核心模块设计** 1. **数据管理模块** - **数据获取**：支持多源数据（CSV、数据库、API实时获取），需包含**OHLCV**（开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量）及基本面/舆情数据。 - **数据清洗**：处理缺失值（插值法填充）、异常值（如涨停跌停限制下的异常波动）和复权（股票拆分、分红调整）。 - **特征工程**：生成技术指标（如MACD、RSI）或因子数据（如财务指标、动量因子）。 2. **策略逻辑模块** - **信号生成**：定义买入/卖出条件（如均线金叉、布林带突破）。 - **仓位管理**：动态调整头寸（固定比例、凯利公式、波动率自适应）。 - **风险控制**：止损（追踪止损、固定比例止损）、止盈、最大回撤阈值。 3. **模拟交易引擎** - **订单执行**：支持限价单、市价单模拟，考虑**滑点**（固定点数或按盘口深度模拟）和**手续费**（佣金、印花税、冲击成本）。 - **撮合机制**：按历史逐Tick或Bar的**时间推进模式**（Event-Driven或Vectorized）。 - **基础指标**：收益率（年化）、波动率、夏普比率、最大回撤。 - **高级分析**：胜率、盈亏比、策略容量估计、换手率。 - **敏感性测试**：参数鲁棒性（如均线周期变化±20%的效果）、市场环境划分（牛市/熊市表现）。 5. **可视化与报告** - **净值曲线**：叠加基准（如沪深300）对比。 - **持仓热力图**：展示行业/品种分布变化。 - **信号标记**：在K线图上标注买卖点（例如用箭头标识）。 --- ### **二、回测流程步骤** 1. **数据准备阶段** - 确保数据时间范围覆盖多个市场周期（如包含2008、2015年极端行情）。 - 处理幸存者偏差（如使用**全市场历史成分股**而非当前存在的股票）。 2. **策略编码与调试** - 避免未来函数（例如用`.shift()`滞后数据防止信息泄露）。 - 示例代码片段（Python）： ```python def moving_average_crossover(data, short_window=5, long_window=20): data['short_ma'] = data['close'].rolling(short_window).mean() data['long_ma'] = data['close'].rolling(long_window).mean() data['signal'] = np.where(data['short_ma'] > data['long_ma'], 1, -1) return data ``` 3. **回测执行与参数优化** - 使用**Walk-Forward Analysis**（滚动窗口优化）而非单一参数过拟合。 - 并行计算加速（如Dask或Ray框架处理多参数组合）。 4. **结果分析与过拟合检验** - **Monte Carlo检验**：随机扰动参数，观察策略稳定性。 - **SHAP值分析**：解释机器学习策略的特征重要性。 --- ### **三、常见陷阱与解决方案** - **未来函数（Look-Ahead Bias）** **案例**：使用当天的收盘价计算信号，但实际交易需在下一根K线开盘时执行。 **解决**：严格对齐信号时间与可交易时间。 - **过拟合（Overfitting）** **案例**：在螺纹钢期货上优化出100个参数的策略，实盘失效。 **解决**：使用**奥卡姆剃刀原则**（简化策略）、限制参数数量（如3个以内关键参数）。 - **市场环境变化** **案例**：2019年之前有效的CTA趋势策略在2020年流动性冲击下失效。 **解决**：引入**市场状态识别模块**（如波动率阈值切换策略模式）。 --- ### **四、开源工具推荐** - **Backtrader**：适合股票/期货，支持多数据源与复杂事件驱动逻辑。 - **Zipline**：集成Quantopian算法，适合美股回测。 - **vn.py**：国内开发，支持A股、期货实盘对接。 --- ### **总结** 一个健壮的回测框架需像“时间机器”般还原历史交易场景，同时通过**模块化设计**（如分离数据层与策略层）提升扩展性。最终目标是通过严格的统计验证（如p值检验）和**经济逻辑合理性**（策略是否匹配市场微观结构）筛选出有实盘潜力的策略。