python期权价格计算器_GitHub - jason88888/Options-Calculator: 期权价格计算器——金融工程第二次展示...

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Options Calculator

这是一个全能的期权计算器，涵盖 BS法，蒙特卡洛法，二叉数法，能够对看涨期权，看跌期权，欧式期权，美式期权，有股利期权，无股利期权进行定价，并附带GUI客户端。

本计算器的特色在于

支持非常全面的期权类型

美观优雅简洁大方的界面

采用了多线程的方式来优化用户体验

可以直接提取使用其中的 Option 类来应用于你所需要的计算期权价格的地方

可以指定具体日期而不用再手动算时间间隔

可以直接输入一年计无风险利率而不用用户计算连续复利

以上两点直接将 Options Calculator 从普通的学术研究计算器拉到了普世的，实用的价值层面。广度层面的延伸。

可以比较观察不同方法的计算结果差异

可以手动指定二叉树方法和蒙特卡罗方法的迭代次数，更好地理解期权定价。

以上两点深化了 Options Calculator 的学术研究价值意义。深度层面的加强。

功能介绍

主界面采用流行的左右布局，左侧是 LOGO 和 六个 Tab 标签功能页，右侧为每一个标签页对应的主界面。默认在第一个 Tab 下，即欢迎光临。因为还没有输入参数，因此无法查看价格，第三个标签是禁止的。

在输入参数界面，涵盖了有关期权的一些参数录入。首先是当前日期，默认会设置今天的日期，可以指定往期日期。这里点击后会调用一个日历格式。到期日期默认为当前日期的后十天。然后有美式欧式和看涨看跌的选项，只提供两种选择。最后是标的资产现价，期权执行价，波动率，一年单利计无风险利率，一年单利计股息利率的输入。这里会默认提供一些，以便用户想直接看结果。波动率，无风险利率，股息利率都是结尾是%的，即如果用户要输入 5%，只要输入5即可。在其他期权计算器中往往都是让用户直接输入无风险利率，而我们这里要求用户需要输入的是一年单利计利率，将转换交给了计算器本身。最后可以指定蒙特卡罗迭代次数和二叉树次数，也可以使用默认的设定。

当点击确定输入后，会弹出提示框让用户等待，并在完成后自动跳转到查看价格的 Tab。可以观察三种方法的计算结果。

算法一览直(tou)接(lan)进入MBA的网页界面。

关于我们。

再见页面。

编译方法

项目依赖于 Python3以及下列Python包：numpy,pyqt5,qtawesome 和 scipy。

安装完 python 后可进入项目目录通过以下指令安装缺少的包。