二叉树期权定价python代码_欧式和美式期权的二叉树和Greek（1）——PYTHON

欧式和美式期权(Option)是最基础的衍生证卷。如何定价是初学金融工程者的必备知识。二叉树的又是最简单但是容易理解的工具。在网上有期权计算器可以很容易得到。但是练习自己编写还是有收益的。

欧式期权的无套利定价code非常简单：首先定义组合数，然后计算在不同节点的收益和概率，最后相加。

def nCr(n,r):

f =

math.factorial

return f(n)

/ (f(r) * f(n-r))

class Option(object):

def

__init__(self,s0,sigma,r,t,n,k,type=''):

self.s0=s0

self.sigma=sigma

self.r=r

self.t=t

self.n=n

self.k=k

self.type=type

def

Eu_price(self):

time=float(self.t)/self.n

u=math.exp(self.sigma*time**0.5)

d=math.exp(-self.sigma*time**0.5)

p=(math.exp(self.r*time)-d)/(u-d)

payment=0

for i in range(self.n+1):

if self.type=='Call':

pay=max(((self.s0*u**(self.n-2*i))-self.k),0)

elif self