python 支持向量机预测_支持向量机SVM及python实现

0. 介绍

支持向量机，support vector machines,SVM，是一种二分类模型。策略： 间隔最大化。这等价于正则化的合页损失函数最小化问题。

学习算法： 序列最小最优化算法SMO

分类 线性可分支持向量机，线性支持向量机、非线性支持向量机。

1、线性可分支持向量机特点： 训练数据线性可分；策略为硬间隔最大化；线性分类器。

模型 分类决策函数：

分类超平面：

定义超平面关于样本点

的函数间隔为：

定义超平面关于样本点

的几何间隔：

几何距离是真正的点到面的距离。 定义所有样本点到面的距离的最小值：

间隔最大化：对训练集找到几何间隔最大的超平面，也就是充分大的确信度对训练数据进行分类。

以下通过最大间隔法和对偶法进行实现：

最大间隔法： 1）构造约束最优化函数

如果假设函数间隔

，易得 上述等价于：

2)解约束函数，即获得超平面

对偶法： 对偶算法可以使得问题更容易求解，并且能自然引入核函数，推广非线性分类。 1、定义拉格朗日函数

优化目标：

2、求

将

分别对

求偏导数，并令其等于0。

得：

3、求

对

的极大。 根据2中的结果，

求

对

的极大的对偶问题是：

求解出

,即可得：

存在一个

，使得

因此，分类决策函数为：

总结

感知机模型的定义和SVM一样，但是两者的学习策略不同，感知机是误分类驱动，最小化误分点到超平面距离；SVM是最大化所有样本点到超平面的几何距离，也就是SVM是由与超平面距离最近的点决定的，这些点也称为支持向量。

2、线性支持向量机与软间隔最大化特点： 训练数据近似可分；策略为软间隔最大化；线性分类器。

线性不可分指，某些样本点不能满足函数间隔

的约束条件。 引入松弛因子

和惩罚参数

,得

优化目标，一方面是使得间隔尽量大，另一方面使得误分点的个数尽量少。 当C趋于无穷大时，优化目标不允许误分点存在，从而过拟合； 当C趋于0时，只要求间隔越大越好，那么将无法得到有意义的解且算法不会收敛，即欠拟合。

学习算法：

1.构建凸二次规划问题：

2.求得

存在 $0<\alpha_{j}^{*}

分类决策函数：

3、非线性支持向量机与核函数特点： 训练数据线性不可分；学习策略为使用核技巧和软间隔最大化；非线性支持向量机。

思想： 使用非线性变换，把输入空间对应一个特征空间（希尔伯特空间），把非线性问题转换成线性问题；

核函数： 定义

是一个输入空间到特征空间的映射，使得对于所有的输入空间的x, z满足条件：

其中，

是核函数；

是映射函数。 把原来目标函数的

内积替换成

.

正定核：

是对称函数， 核对应的Gram矩阵半正定。

常用的核函数： 多项式核函数：

高斯核函数：

非线性支持向量分类机学习算法： （1）选取适当的核函数

和适当的参数C，构造并求解最优化问题：

求得最优解

。 （2）选择

的一个正分量$0<\alpha^*

（3）构建决策函数：

当

是正定核函数时，上述是凸二次规划问题，解是存在的。

4、学习算法：序列最小最优化算法SMO

4.1 原理

序列最小最优化SMO算法： 1、通过满足KKT条件，来求解； 2、如果没有满足KKT条件，选择两个变量，固定其他变量，构造二次规划问题。 算法包括，求解两个变量二次规划和选择变量的启发式方法。

优化目标：

变量是拉格朗日乘子，一个变量

对应于一个样本点

; 变量的总数等于训练样本的容量N。 SMO是启发式算法，思路是： 固定其他变量，针对其中两个变量构建二次规划问题，通过子问题求解，提高算法计算速度。 这两个变量，一个是违反KKT条件最严重的那个，另一个是由约束条件自动确定。

两个变量二次规划的求解方法

其中，

由于

要么是1，要么是-1；所以，

是一个平行于以下正方形对角线的线段。

由于，

，

,那么容易知道

的取值范围： 如果

：

如果

:

记未考虑

不等式约束

,为

.

那么：

其中，

为函数

对输入

的预测值与真实值

之差。

于是：

其中，

,

是

取值范围的上下界.

4.2 算法步骤

SMO算法在每个子问题中选择两个变量优化，其中至少一个变量是违反KKT条件的。 （1）第一个变量选择 从间隔边界上的支持向量点（

），选取不满足KKT条件的点，如果没有,从剩下的点选择。

KKT条件为：

（2）第二个变量的选择 第二个变量选择使得

最大。

其中，

代表函数 g(x)对输入

的预测值与真实输出

之差。

（3）计算阈值b 和差值

. 这里更新

参考上面4.1。

选择满足条件$0<\alpha_{i}^{\mathrm{new}}

（4）预测 根据决策函数：

可以获得预测样本的标签。

5、实践

下面代码实现有点问题，这里使用了 max_iter作为终止条件，实际上应该是，找到最不符合KKT条件的样本，然后，该样本和剩下样本中挑选一个符合|Ei - Ej|最大的样本，不断重复挑选第二个样本直到目标函数不下降。也就是说，这里是O(n^2)的复杂度。代码展示的是O(n*max_iter)的复杂度，不合理。

from sklearn import datasets

import numpy as np

class SVM:

def __init__(self, max_iter=100, kernel='linear'):

self.max_iter = max_iter

self._kernel = kernel

def init_args(self, features, labels):

# 样本数，特征维度

self.m, self.n = features.shape

self.X = features

self.Y = labels

self.b = 0.0

# 将Ei保存在一个列表里

self.alpha = np.ones(self.m)

self.E = [self._E(i) for i in range(self.m)]

# 松弛变量

self.C = 1.0

def _KKT(self, i):

y_g = self._g(i) * self.Y[i]

if self.alpha[i] == 0:

return y_g >= 1

elif 0 < self.alpha[i] < self.C:

return y_g == 1

else:

return y_g <= 1

# g(x)预测值，输入xi（X[i]）

# g(x) = \sum_{j=1}^N {\alpha_j*y_j*K(x_j,x)+b}

def _g(self, i):

r = self.b

for j in range(self.m):

r += self.alpha[j] * self.Y[j] * self.kernel(self.X[i], self.X[j])

return r

# 核函数

def kernel(self, x1, x2):

if self._kernel == 'linear':

return sum([x1[k] * x2[k] for k in range(self.n)])

elif self._kernel == 'poly':

return (sum([x1[k] * x2[k] for k in range(self.n)]) + 1)**2

return 0

# E（x）为g(x)对输入x的预测值和y的差

# E_i = g(x_i) - y_i

def _E(self, i):

return self._g(i) - self.Y[i]

def _init_alpha(self):

# 外层循环首先遍历所有满足0

index_list = [i for i in range(self.m) if 0 < self.alpha[i] < self.C]

# 否则遍历整个训练集

non_satisfy_list = [i for i in range(self.m) if i not in index_list]

index_list.extend(non_satisfy_list)

# 外层循环选择满足0

for i in index_list:

if self._KKT(i):

continue

# 内层循环，|E1-E2|最大化

E1 = self.E[i]

# 如果E1是+，选择最小的E_i作为E2；如果E1是负的，选择最大的E_i作为E2

if E1 >= 0:

j = min(range(self.m), key=lambda x: self.E[x])

else:

j = max(range(self.m), key=lambda x: self.E[x])

return i, j

def _compare(self, _alpha, L, H):

if _alpha > H:

return H

elif _alpha < L:

return L

else:

return _alpha

def fit(self, features, labels):

self.init_args(features, labels)

for t in range(self.max_iter):

# train， 时间复杂度O(n)

i1, i2 = self._init_alpha()

# 边界,计算阈值b和差值E_i

if self.Y[i1] == self.Y[i2]:

# L = max(0, alpha_2 + alpha_1 -C)

# H = min(C, alpha_2 + alpha_1)

L = max(0, self.alpha[i1] + self.alpha[i2] - self.C)

H = min(self.C, self.alpha[i1] + self.alpha[i2])

else:

# L = max(0, alpha_2 - alpha_1)

# H = min(C, alpha_2 + alpha_1+C)

L = max(0, self.alpha[i2] - self.alpha[i1])

H = min(self.C, self.C + self.alpha[i2] - self.alpha[i1])

E1 = self.E[i1]

E2 = self.E[i2]

# eta=K11+K22-2K12= ||phi(x_1) - phi(x_2)||^2

eta = self.kernel(self.X[i1], self.X[i1]) + self.kernel(

self.X[i2],

self.X[i2]) - 2 * self.kernel(self.X[i1], self.X[i2])

if eta <= 0:

# print('eta <= 0')

continue

# 更新约束方向的解

alpha2_new_unc = self.alpha[i2] + self.Y[i2] * (

E1 - E2) / eta #此处有修改，根据书上应该是E1 - E2，书上130-131页

alpha2_new = self._compare(alpha2_new_unc, L, H)

alpha1_new = self.alpha[i1] + self.Y[i1] * self.Y[i2] * (

self.alpha[i2] - alpha2_new)

b1_new = -E1 - self.Y[i1] * self.kernel(self.X[i1], self.X[i1]) * (

alpha1_new - self.alpha[i1]) - self.Y[i2] * self.kernel(

self.X[i2],

self.X[i1]) * (alpha2_new - self.alpha[i2]) + self.b

b2_new = -E2 - self.Y[i1] * self.kernel(self.X[i1], self.X[i2]) * (

alpha1_new - self.alpha[i1]) - self.Y[i2] * self.kernel(

self.X[i2],

self.X[i2]) * (alpha2_new - self.alpha[i2]) + self.b

if 0 < alpha1_new < self.C:

b_new = b1_new

elif 0 < alpha2_new < self.C:

b_new = b2_new

else:

# 选择中点

b_new = (b1_new + b2_new) / 2

# 更新参数

self.alpha[i1] = alpha1_new

self.alpha[i2] = alpha2_new

self.b = b_new

self.E[i1] = self._E(i1)

self.E[i2] = self._E(i2)

return 'train done!'

def predict(self, data):

r = self.b

for i in range(self.m):

r += self.alpha[i] * self.Y[i] * self.kernel(data, self.X[i])

return 1 if r > 0 else -1

def score(self, X_test, y_test):

right_count = 0

for i in range(len(X_test)):

result = self.predict(X_test[i])

if result == y_test[i]:

right_count += 1

return right_count / len(X_test)

def _weight(self):

# linear model

yx = self.Y.reshape(-1, 1) * self.X

self.w = np.dot(yx.T, self.alpha)

return self.w

def normalize(x):

return (x - np.min(x))/(np.max(x) - np.min(x))

def get_datasets():

# breast cancer for classification(2 classes)

X, y = datasets.load_breast_cancer(return_X_y=True)

# 归一化

X_norm = normalize(X)

X_train = X_norm[:int(len(X_norm)*0.8)]

X_test = X_norm[int(len(X_norm)*0.8):]

y_train = y[:int(len(X_norm)*0.8)]

y_test = y[int(len(X_norm)*0.8):]

return X_train,y_train,X_test,y_test

if __name__ == '__main__':

X_train,y_train,X_test,y_test = get_datasets()

svm = SVM(max_iter=200)

svm.fit(X_train, y_train)

print("acccucy:{:.4f}".format(svm.score(X_test, y_test)))

运行结果：

acccucy:0.6491

Q:为什么支持向量机不适合大规模数据？ 这里，大规模数据指，样本数目和特征数目都很大。

A：个人理解： Linear核的SVM迭代一次时间复杂度

, n 为样本数目，k为特征数目，因为计算每个符合KKT条件的样本时，都得遍历剩余的样本来更新参数，直到目标函数不下降。 像LR时间复杂度是

, LR的样本和权重矩阵相乘（矩阵运算快，我认为可以忽略特征数目）。

非线性核的SVM：使用非线性特征映射将低维特征映射到高维，使用核技巧计算高维特征之间的内积。

由于使用数据集的核矩阵K（

代表两个样本的核函数值）描述样本之间的相似性，矩阵元素随着数据规模的增大成平方增长。

参考：