stata面板数据单位根检验llc_干货分享 | 面板数据单位根检验软件操作和解读

六种面板数据单位根检验程序

这六种检验方法的区别如下：

在每种检验方法中都有对常数项、时间趋势项设定的分类。比如，对于LLC检验，其中有三个选择项：无常数项、有常数项、有常数项和时间趋势项。对于无常数项(nonconstant)，一般适用于T比根号N增加得快( 那T可能比N要增加得慢)的情形；对于有常数项和有常数和时间趋势项，一般适用于T比N增加得快的情形。又比如，对于HT检验，无论是否有常数项和时间趋势项，都适用于T固定但N会趋向于无限大的情形。从关于N和T的设定上，我们就知道哪些检验方法适用于宏观实证，哪些适用于微观实证，这里假定的前提是宏观数据一般N是固定但T可以变大或者T比N能以更快速度变大，而微观数据一般N是可以变大，但T变化较慢。

对于LLC检验，微观数据里可以选择nonconstant，而宏观数据里往往选择constant或者constant加上trend。而对于HT检验，无论是否包括nonconstant和trend，多适用于微观数据。

除了N与T的设定外，还有ρ的设定问题，LLC、HT和Breitung三大检验要求ρ对于所有个体(panel)都是相同的，即像下图这样ρi都等于ρ。

但IPS和Fisher type两大检验要求ρi对于每个个