gmm中隐变量是什么的_互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题

老师您好，我在使用STATA软件时，遇到几个问题，想向您请教一下，谢谢1.动态面板系统GMM回归时，用xtdpdsys命令时，有加入滞后几项作为工具变量的选项，也就是maxldep（ ），写不同的滞后阶数就会有不同的结果，而且工具变量检验都会通过，应该怎样确定哪一阶作为工具变量呢？2.在一个方程中想研究交互作用，加入交互项不显著，但是加入交互项的平方项之后，交互项以及交互的平方项都很显著，比如环境规制通过影响科技创新从而影响就业，ertec为交互项，（ertec）^2为交互项的平方，方程设置为

方程设置是否存在错误呢？如果没有错误，交互的平方项应该怎么解释呢？

1.工具变量的外生性是无法检验的，这里讲的“检验通过”具体指的是通过了什么？使用滞后项作为工具变量依赖于很强的假设，这种做法本身就不是理想的做法。2.无法仅基于变量是否显著判断方程设置是否存在错误。需要考虑计量方程背后的理论基础、研究情境、变量的统计特征等等。往期回顾：
互助问答第217期：倾向得分匹配法
互助问答第216期：双重差分与倾向匹配得分问题
互助问答第214期：关于PSM匹配的问题
互助问答第213期：模型中的固定效应问题如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，请及时发到邮箱szlw58@126.com，专业委员会有30多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）
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