python参考文献及其出版社_金融工程及其Python应用（高等院校财政金融专业应用型教材） 正版 朱顺泉 9787302510758_朱顺泉_孔夫子旧书网...

商品描述：

基本信息

书名:金融工程及其Python应用（高等院校财政金融专业应用型教材）

定价：45元

作者:朱顺泉

出版社：清华大学出版社

出版日期：2018-11-01

ISBN：9787302510758

字数：

页码：

版次：

装帧：平装-胶订

开本：16开

编辑推荐

《金融工程及其Python应用》内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一部供金融工程、金融数学、计算金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。

内容提要

《金融工程及其Python应用》的主要内容包括：金融工程导论；金融工程定价方法及其Python应用；远期合约及其Python应用；期货合约及其Python应用；期货套期保值及其Python应用；互换合约及其Python应用；期权合约及其策略；Black-Scholes期权定价模型及其Python应用；期权定价的蒙特卡罗模拟法及其Python应用；二叉树法期权定价及其Python应用；期权定价的有限差分法及其Python应用；奇异期权及其Python应用；利率衍生证券及其Python应用；量化金融数据分析及其Python应用；以及关于Python的两个附录。《金融工程及其Python应用》内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一部供金融工程、金融数学、计算金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。

目录

目 录章 金融工程导论 11.1 金融工程的概念 21.2 国外现代主流金融理论发展历程 21.3 金融的发展 31.4 现代主流金融理论简介 41.4.1 投资组合理论 41.4.2 资本资产定价模型 51.4.3 套利定价理论 61.4.4 期权定价 61.4.5 有效市场假说 71.4.6 固定收益证券 81.4.7 资本结构 81.5 金融工程的研究对象 81.6 金融衍生产品市场的参与者 9思考题 9第2章 金融工程定价方法及其Python应用 112.1 风险中性定价法及其Python应用 122.2 无套利定价法 132.3 状态价格定价法及其Python应用 14思考题 16第3章 远期合约及其Python应用 173.1 远期合约的概念 183.1.1 远期合约实例 183.1.2 远期合约四要素 183.1.3 远期合约的概念 183.2 远期合约的优缺点 203.3 远期合约的应用 213.3.1 套期保值 213.3.2 平衡头寸 213.3.3 投机 213.4 远期利率协议 223.4.1 远期利率协议的引例 223.4.2 远期利率协议的定义 223.4.3 远期利率协议的常见术语 223.4.4 远期利率协议的结算金 233.4.5 远期利率协议的定价 243.4.6 远期利率协议的案例分析 253.5 远期外汇合约 263.5.1 远期外汇合约的定义 263.5.2 远期汇率的确定 273.5.3 远期外汇综合协议的结算金 283.5.4 远期外汇综合协议的定价 283.6 远期合约定价及其Python应用 283.6.1 基本知识 293.6.2 无收益资产的远期合约 303.6.3 支付已知现金收益资产的远期合约 323.6.4 提供已知红利收益率资产的远期合约 333.6.5 一般结论 343.6.6 远期合约的价格与价值的进一步说明 353.6.7 市场外远期合约 35思考题 36第4章 期货合约及其Python应用 374.1 期货合约的概念及其要素 384.2 期货交易制度 384.2.1 期货交易的结算所 384.2.2 期货交易的保证金 394.2.3 逐日盯市制度 394.2.4 市场结构 394.3 期货合约的类型 394.3.1 商品期货合约 394.3.2 金融期货合约 414.4 期货合约定价及其Python应用 424.4.1 期货合约价格实例 424.4.2 金融期货合约定价 43思考题 46第5章 期货套期保值及其Python应用 475.1 商品期货的套期保值 485.2 金融期货的套期保值 505.2.1 利率期货的套期保值 505.2.2 外汇期货的套期保值 505.2.3 股指期货的套期保值 515.3 期货合约的套期保值计算方法 525.4 优套期保值策略的Python应用 535.4.1 空头套期保值的利润和方差 535.4.2 多头套期保值的利润和方差 545.4.3 计算实例 54思考题 55第6章 互换合约及其Python应用 576.1 互换合约的起源与发展 586.1.1 互换合约的起源 586.1.2 互换合约的发展 596.1.3 互换合约产生的理论基础 606.2 互换合约的概念和特点 606.3 互换合约的作用 616.4 利率互换合约 616.5 货币互换合约 646.6 商品互换合约 666.7 信用违约互换 676.8 利率互换合约定价及其Python应用 686.8.1 利率互换定价 686.8.2 影响利率互换价值的因素 696.9 货币互换合约定价及其Python应用 71思考题 73第7章 期权合约及其策略 757.1 期权合约的概念与分类 767.1.1 期权合约的概念 767.1.2 期权的分类 777.2 期权合约的价格 787.2.1 期权合约价格的概念 787.2.2 影响期权价格的因素 787.3 到期期权的定价与盈亏 797.3.1 到期期权的定价 797.3.2 到期期权的盈亏 807.4 期权合约策略 817.4.1 保护性看跌期权 817.4.2 抛补的看涨期权 827.4.3 对敲策略 827.4.4 期权价差策略 837.4.5 双限期权策略 83思考题 84第8章 Black-Scholes期权定价模型及其Python应用 858.1 Black-Scholes期权定价模型的推导 868.1.1 标准布朗运动(维纳过程) 868.1.2 一般布朗(Brown)运动(维纳过程) 868.1.3 伊藤过程和伊藤引理 878.1.4 不支付红利股票价格的行为过程 888.1.5 Black-Scholes欧式看涨期权定价模型的导出 888.2 Black-Scholes期权定价模型的Python应用 918.3 红利对欧式期权价格影响的Python应用 928.4 风险对冲的Python应用 948.5 隐含波动率的Python应用 97思考题 98第9章 期权定价的蒙特卡罗模拟法及其Python应用 999.1 蒙特卡罗法的基本原理 1009.2 对数正态分布变量模拟的Python应用 1019.3 蒙特卡罗法模拟欧式期权定价及其Python应用 1019.4 对偶变量法蒙特卡罗模拟及其Python应用 1039.5 控制变量法蒙特卡罗模拟及其Python应用 105思考题 1070章 二叉树法期权定价及其Python应用 10910.1 二叉树法的单期欧式看涨期权定价 11010.2 二叉树法的两期与多期欧式看涨期权定价 11210.3 二叉树看跌期权定价与平价原理 11510.3.1 二叉树看跌期权定价 11510.3.2 平价原理 11510.4 二叉树法的解析式与计算步骤 11610.4.1 解析式 11610.4.2 计算步骤 11710.5 二叉树法的无收益资产欧式期权定价Python应用 11710.6 二叉树法的无收益资产美式期权定价Python应用 11910.7 二叉树法的支付连续红利率美式期权定价Python应用 12110.8 应用二叉树期权定价模型进行项目投资决策 123思考题 1241章 期权定价的有限差分法及其Python应用 12511.1 有限差分法的基本思想 12611.2 内含有限差分法和外推有限差分法 12611.3 外推有限差分法的欧式期权定价Python应用 12811.4 内含有限差分法的欧式期权定价Python应用 131思考题 1332章 奇异期权及其Python应用 13512.1 奇异期权的特点 13612.2 亚式期权的Python应用 13612.2.1 几何平均价格期权的Python函数计算 13612.2.2 算术平均价格期权的Python函数计算 13712.3 回望期权的Python应用 13912.4 障碍期权的Python应用 14012.5 资产交换期权的Python应用 141思考题 1423章 利率衍生证券及其Python应用 14313.1 利率衍生证券概述 14413.2 利率衍生证券定价及其Python应用 14513.2.1 利率上限定价 14513.2.2 债券期权定价 14713.3 均衡模型期权定价及其Python应用 15113.3.1 Rendlmmen-Bartter模型与债券期权定价 15113.3.2 Vasicek债券期权定价模型 15213.4 无套利模型 154思考题 1574章 量化金融数据分析及其Python应用 15914.1 战胜股票市场策略可视化的Python应用 16014.2 股票数据描述性统计的Python应用 16414.3 资产组合标准均值方差模型及其Python应用 17014.3.1 资产组合的可行集 17014.3.2 有效边界与有效组合 17014.3.3 标准均值方差模型的求解 17114.4 资产组合有效边界的Python绘制 17514.5 Markowitz投资组合优化的Python应用 17714.5.1 Markowitz投资组合优化基本理论 17714.5.2 投资组合优化实例的Python应用 17714.5.3 投资组合实际数据的Python应用 182思考题 187附录A 金融工程的Python工作环境 189附录B Python基础知识与编程基础 201参考文献 210

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