python如何计算kmv模型_风险管理KMV模型Matlab计算----实例分析

添加两个KMV模型文档 2009-6-5

风险管理KMV模型Matlab计算----实例分析

%test KMV

%r: risk-free rate

r=0.0425;

%T: Time to expiration

T=1;%输入 月数

%DP:Defaut point

%SD: short debt,  LD: long debt

SD=1228109081;%输入

LD=30750000;%输入

%计算违约点

%DP=SD+0.5*LD;

DP=1.187*SD+1.367*LD;

%D:Debt maket value

D=DP;%债务的市场价值，可以修改

%theta: volatility

%PriceTheta:  volatility of stock price

PriceTheta=0.1789;%(输入)

%EquityTheta: volatility of Theta value

EquityTheta=PriceTheta*sqrt(12);

%AssetTheta: volatility of asset

%E:Equit maket value

E=172330000;

%Va: Value of asset

%to compute the Va