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量化
文章平均质量分 83
布兰姥爷
这个作者很懒,什么都没留下…
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曾氏通道的python实现
1、概述网上关于曾氏通道的描述并不多,似乎应用也很少,还没有深入研究,只是转成了python形式2、公式excel格式的:https://share.weiyun.com/fciZSeNL3、python实现,基于极星量化import talibfrom scipy import statsimport mathimport numpyfrom scipy.stats import normXseqG = []YlogG = []Regression_Line_yG原创 2022-02-20 19:50:40 · 1675 阅读 · 0 评论 -
TICK回测二:数据如何存储
一、概述 前一节讲了如何用极星每日批量获取TICK数据,并存到CSV文件,存储格式是: 【合约编号,时间戳,最新价】 比如:ZCE|F|AP|112,20211102145321750,8035.0 交易日11月2日,跑了ZCE全部198个合约,得到了676569条记录,CSV文件25M 交易日11月3日,跑了ZCE全部198个合约,得到了755613条记录,CSV文件28M 如果以此类推,一年约需要6600M的空间,3家交易所就是19.8G/年。想想其实也还好,但是不压原创 2021-11-06 14:05:34 · 944 阅读 · 0 评论 -
【零基础】简易价差K线合成方法介绍
一、前言 价差K线合成一直是某种“高端”的应用,因为做套利交易的本来就少,做自设套利的就更少了。目前市面上支持套利且比较成熟的终端有极星和文华,极星支持常见的价差品种但数量有限,文华则需要支付一笔不小的费用但可以做任意合约的组合。如果要自己拿行情来做,一个是行情源本身的成本一年就上万了,其次我打听过K线合成5000能不能搞定,专业人士告诉我得再加个0。言而总之这是个比较偏的应用自己做费时费力,找人做费钱,所以我就想有没有变通的方法,最后找到一个非常简单的路径,但实时性肯定不如专业的行情终端。这里我就大原创 2020-11-13 06:38:15 · 1845 阅读 · 0 评论 -
【零基础】易盛9.0API入门三:下单并查询订单状态
一、前言 前面我们搞定了系统环境和账户登陆,写的有点乱所以这里我们先把前面的梳理一遍,然后试试下个单并获取订单的成交情况。二、环境安装回顾 1、我们使用的是linux系统(centos6.5) 2、安装gcc和gcc-c++(编译和运行C++) 3、下载API包,iTapTradeApi是交易API,我们目前只需要交易API 4、在你的项目目录里新建代码文件test.c(比如/root) 5、在项目目录里新建一个API目录用于存放iTapTradeApi(交易API)原创 2020-06-01 15:22:50 · 890 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化扩展一:如何做跨合约的交易
一、前言 最近有个童鞋想用A合约的信号来交易B合约,不懂为什么要这么做,在实现时发现无论怎么做都只能发A合约的委托。 其实问题很简单,这里就以双均线策略为例,以RB2007为信号,交易RB2010。这里说的双均线策略是极星量化自带的示例策略DMA,我们改改。二、实现 1、订阅两个合约 注意这里先订阅信号合约,再订阅交易的合约。 2、计算MA 需要注意,这里要忽略第二个合约的行情,因为我们只用它下单。在极星里,如果触发的合约是A合约,那么Close...原创 2020-05-26 11:47:35 · 1201 阅读 · 0 评论 -
【零基础】MT4量化入门三:写一个双均线指标
一、前言 原本已经放弃的,但因为一些需要又写了一个MT4的指标,所以这里就继续总结一下为后来人铺路。 现在发现除了用C语言、不好使的公用函数外,MT4写指标或者EA其实难度都不大,就是很多地方超出你的预计很难受。 这里我写一个双均线的指标,逻辑就是一个均线用最大值MA(HMA),另一个均线用最小值的MA(LMA),当最新值下穿HMA做空,上穿LMA做多,跟BOLL的逻辑有点像。由于自带函数不好使,所以这里我自己还写了一些功能函数。二、新建一个指标 在MT4里,指标与EA是有点区别原创 2020-05-09 23:10:27 · 3337 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化小技巧:启动时自动轮换合约
一、前言 很多童鞋苦恼于要交易的合约很多,每天早上启动量化是个很痛苦的工程。其实这是个非常容易解决的问题,python的扩展性可以是无限的,限制的只是你的相像力。二、实现 其实就是很简单的文件读取和写入。 1)在电脑上的任何盘创建两个文件CONTRACT1.CSV、CONTRACT2.CSV 注意不能在C盘的根目录下,必须放在文件夹里面。我放在了C盘的CONTRACT目......原创 2020-04-21 09:09:02 · 1025 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化入门十:将重要事件推送到微信
一、前言 经常有童鞋担心量化要是运行着挂了怎么办,程序崩溃了怎么办,策略错误疯狂开仓怎么办,有没有什么办法让策略给我发消息呢? 办法自然是有的,python无所不能嘛。其实很简单,一段代码就搞定了。二、原理 微信公众号(服务号)有一个功能就是向用户主动推送消息,一般来说要实现这个功能你得有一个公众号,还得认证企业、认证服务号,还得有个服务器、域名XXXX,反正就是很麻烦还得花......原创 2020-03-26 21:41:29 · 1697 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化入门九:找到boll的最优回测参数
一、前言 极星量化入门是比较简单的,用起来便利但也有其局限性的地方,比如我发现某个策略在某个K线周期的表现好像还不错,但是不太确定哪一个参数是最优的,现在想要做批量测试看看效果。假如该指标就只有一个参数,但是这个参数取值可以是1-100。那我是不是要重复100次回测呢? 先不说在极星上回测每次都需要读取行情,仅仅点击100次启动,并修改100次参数,想想都不想动了,好在能看到这里的童鞋......原创 2020-03-26 12:02:08 · 1984 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化入门八:简单的boll实盘
一、前言 前一篇已经讲了boll的回测,那这里为啥又要说实盘呢?因为实盘运行与回测还是有些区别的。这里说的实盘是包括实盘模拟和实盘交易的,二者都是利用最新的行情做交易,这篇就讲一下最近关于实盘的心得。二、代码修改 整体上实盘的代码与回测是差不多的,但是有几个要点注意和修改。 1、成交价格 在回测时我们使用的是K线收盘价+滑点,滑点只是模拟而已,回测的成交价还是我们制定的......原创 2020-03-25 12:48:57 · 1962 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化入门七:简单的boll回测
一、前言 虽然极星9.5量化自带了一个boll回测的策略,但缺少一些说明,这里我就把回测说的详细点供大家回测时参考 二、代码修改 原生的代码自然不符合我们期望,所以做一些修改。 1、合约订阅和触发方式全部在代码里实现 只是习惯问题,而且要避免重复设置导致的不可预测问题。 所以在启动时的属性设置页面啥都不要选,默认选择的能取消的就取消掉。......原创 2020-03-24 20:00:15 · 2130 阅读 · 0 评论 -
【零基础】易盛9.0API入门二:登陆
一、前言 前一节解决了开发环境问题,这一节就进一步实现API登陆交易服务。 我们先简要说明下API涉及的两个类ITapTradeAPI和ITapTradeAPINotify,他们分别实现了“指令”和“回调消息”的功能。 ITapTradeAPI(指令):比如发送下单指令、登陆指令、撤单指令等。 ITapTradeAPINotify(回调消息):各种指令发送后的执行情况通过这...原创 2020-03-18 12:16:34 · 805 阅读 · 0 评论 -
【零基础】易盛9.0API入门一:搞定开发环境(linux)
一、前言 开始研究API了,远期目标是实现极星量化(python)运行策略,但下单通过API(C++)下单,在API上做一些简单的功能,比如条件单、止盈止损、套利等,极星量化跑策略向API下指令交易。这样做似乎有点脱了裤子放屁的感觉,但不失为一种新的尝试。 本篇就先搞定开发环境的问题,由于一个很奇葩的原因,这里就只研究linux下的开发环境,我使用的是centos6.7。 (因为...原创 2020-03-17 12:14:00 · 1686 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化入门五:实现自动止盈功能
一、前言 前面写了条件单的功能,发现只要稍微改一下就能做止盈止损了,不过止损有点麻烦,这里先做了止盈。主要思路如下: 1、使用A_SendOrder发送一个委托后,对这个委托进行监控 2、若发现被监控委托“完全成交”就按此前的设置自动发送一个止盈单 3、这个止盈单就是个普通的反向委托,所以是否成交就不管了二、代码解析1、简述 与条件单一样,定义了一个类,除初始......原创 2020-03-02 22:10:51 · 2192 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星量化入门四:实现条件单功能
一、前言 最近有个童鞋反应A_SendOrder()自带的条件单功能不是很好用,主要是触发后的报单价格不灵活,于是我就想仿照9.3实现一个条件单的功能。主要的功能如下: 1、设置一个触发条件和委托价格 2、达到触发条件后按委托价格提交委托,返回订单编码 整个逻辑是很简单的,主要解决的问题是触发后的委托价问题。二、代码解析1、简述 为了便于使用,我定义了一个类,......原创 2020-03-02 10:18:15 · 2164 阅读 · 3 评论 -
【零基础】极星量化入门三:利用WMA20均线来做开平判断
一、前言 近日有个哥们想把一段麦语言的量化转到极星,转换过程中发现逻辑运行的不是很好让我帮忙看看,紧急查了下麦语言函数手册,发现其实逻辑很简单,就是穿过WMA20均线时做开平。下面先看看麦语言的代码,说实话咋一看麦语言还真有点摸不着头脑:#N1为20#收盘价从下方穿过EMA2-HIGH的20日均线S:=CROSS(CLOSE,EMA2(HIGH,N1));#收盘价从上方穿过E......原创 2020-02-16 09:06:39 · 2245 阅读 · 2 评论 -
【零基础】极星9.5量化基本入门教程
一、前言 陆续写了几篇关于极星量化的文章,但似乎并没有写清楚如何入门。这里就写一篇全备一点的入门教程,帮大家零基础入门,顺便就是记录点心得。 整个内容分为三个部分: 1、下载安装和简介 2、简单的界面操作 3、常用函数介绍 注:极星量化是基于python的,好歹会点编程才玩的转,不过现用现学也不是不可以。二、 下载安装和简介1、下载安装 官网下载链......原创 2020-01-14 12:35:41 · 8830 阅读 · 2 评论 -
【零基础】极星9.5量化入门二:滚动止盈策略
一、前言 所谓滚动止盈是我瞎起的名字,简单来说就这么个流程: 1)基于某个价格A下N手单,每单间隔M。比如AP001当前价格是7555,那我就连下十手买单,并且价格递减: 第一手价格:7555 第二手价格:7554 第三手价格:7553 第四手价格:7552 ... 第十手价格7546 2)当合约的价格发生震荡,比如先持续下跌,会导致我们下的单依次成交,每当成交一......原创 2020-01-13 09:48:03 · 2784 阅读 · 2 评论 -
【零基础】极星9.5量化入门零:简单的开始
一、前言 近期开始了对量化的学习,这里只是对学习过程的记录,肯定有一些错漏的,还请大家指正。 这篇文从下载到基本使用,主要讲一些最基本的知识。然后大概说一下极星9.5整个量化的流程。二、环境准备 1、客户端下载与安装 其实极星9.5量化这个名称不太准确,目前其原名应该叫“极智量化1.1.0”,只是目前运行“极智量化”还需要依赖于9.5的客户端,所以又叫极星9.5量化版,......原创 2020-01-12 09:14:07 · 7369 阅读 · 0 评论 -
【零基础】极星9.5量化入门一:自定套利的K线绘制
一、前言: 本人对期货其实不太懂,只是会写一点python,有一些错漏之处还请各位指正。 极星客户端默认自带了很多套利合约,比如JD2001-JD2005,还提供了K线图。对于自定义的套利,比如JD2001-JD2002,就只有闪电图。但是有时候我们又想分析下自定义套利的K线走势,做一些指标分析。利用极星9.5的量化功能可以很方便做到这一点。二、思路 整个思路简单直接 ......原创 2020-01-12 08:39:34 · 3371 阅读 · 2 评论