梯度下降核典型相关分析(Gradient Descent Kernel Canonical Correlation Analysis, GDKCCA)是一种结合了核方法
和梯度下降
优化算法的典型相关分析(CCA)的变体。
CCA是一种统计方法,用于发现两个随机变量集合之间的线性相关性
。
核典型相关分析(Kernel CCA, KCCA)扩展了CCA的能力,使其能够处理非线性关系
,而GDKCCA进一步利用梯度下降来优化KCCA中的参数
,以找到数据集之间最大化相关性的投影方向。
核典型相关分析(KCCA)
在KCCA中,我们考虑两个数据集 和
,其中
是样本数量,
和
分别是
每个数据集的特征维度
。
KCCA的目标是找到两个投影方向
和
,使得投影后的数据
和
之间的
相关性最大化
,其中
是从原始空间到高维特征空间的映射函数。
GDKCCA的公式
在GDKCCA中,我们通常最大化以下目标函数:
这里,
是数据集
的
自身核矩阵;
是数据集
的
自身核矩阵;
是
和
之间的交叉核矩阵。
梯度下降优化
由于直接优化上述公式可能很复杂,GDKCCA通常采用梯度下降法
来逐步逼近最优解
。
梯度下降的核心思想是沿着目标函数梯度的反方向移动,直到达到一个局部或全局的最小值
(在这里是最大值,因为我们正在最大化相关性)。更新规则可以写作:
这里,
是学习率,控制每次更新的步长;
和
分别表示关于
和
的
梯度
。
梯度计算
计算上述梯度可能涉及到复杂的矩阵运算和微分
,通常需要使用链式法则以及矩阵微分的规则
。在实践中,这通常通过数值方法或自动微分库来实现,后者在现代机器学习框架中广泛可用。
总结
GDKCCA结合了核方法的强大能力(处理非线性关系)和梯度下降的优化效率,为发现两个数据集之间的深层相关性提供了一个灵活的框架。
通过迭代地调整
投影向量 和
,GDKCCA能够逼近那些最大化数据集间相关性的方向,即使这种相关性是
非线性的。