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基于随机森林算法的多因子选股方法分析与实现(2,代码实现)
摘要量化投资中经常听到的“多因子模型”是个什么鬼?因子是影响因素的简称,或简单理解成指标。我们都知道股票收益受到多重因素的影响,比如宏观、行业、流动性、公司基本面、交易情绪等等。所谓“多因子模型”,说白了就是寻找那些对股票收益率最相关的影响因素,使用这些因素(因子或指标)来刻画股票收益并进行选股。1952年马柯维茨(Markowitz)在The Journal of Finance(金融学最顶级的学术期刊)上发表了《证券组合选择》论文,开启了现代证券组合管理理论的先河。马柯维茨开创性地引入了均...原创 2020-10-29 22:58:30 · 7591 阅读 · 2 评论 -
基于随机森林算法的多因子选股方法分析与实现(1)
前言多因子量化体系在实践不断中形成了诸如 BARRA 模型的标准方法,在以往的研究报告中,有人对此进行了充分的研究其背后的金融理论及检验实践中能否获得有效的 ALPHA 因子。虽然标准化易于理解与管理,但众所周知标准化意味着各种参数的约束,因此 ALPHA 因子的构建参和个人判断,例如以什么标准选择,因子的如何配比等等。随着市场条件的不断变化,我们能够期待这些因子持续有效吗?对此,我们考虑能否充分利用数据的特征不加以主观参数约束,能够自适应地选取有效的因子,对传统多因子模型做出改善。我们自然地想到了机器原创 2020-09-21 22:32:48 · 7453 阅读 · 3 评论 -
基于Web的股票预测系统实现代码详解(yfinance数据包下采用LSTM进行预测未来一段时间)
yfinance包import yfinanceyfinance旨在通过提供一种可靠的、线程化的(threaded)、Pythonic的方式从Yahoo! finance下载历史市场数据。该库最初命名为fix-yahoo-finance,但后来作者将其重命名为yfinance。Ticker()模块可以使我们能以一种更安全更Pythonic的方式获取金融市场数据,使用方法如下:i...原创 2020-05-04 20:16:08 · 4081 阅读 · 2 评论 -
LSTM神经网络到底能否进行(线性预测)股票预测(代码解释)
最近有人一直在问我,LSTM到底能不能进行股票预测,那么多人写代码进行预测股票,为何没有具体去应用购买。LSTM方法到底能否进行精准的线性预测。针对LSTM预测问题的解决,我将从股票预测和线性预测问题(例如:PM2.5预测,交通流量预测)的解决去概述目前网上一些代码的思路(这只是个人的一些见解,如有问题请留言指出)股票预测问题: 总结目前进行股票预测问题的...原创 2020-04-17 04:43:18 · 4794 阅读 · 6 评论 -
基于LSTM、RNN及滑动窗口CNN模型的股票价格预测
Abstract原文:Stock price prediction using LSTM, RNN and CNN-sliding window model股票市场或股票市场对当今经济产生深远影响。股价的上涨或者下跌对投资者的收益具有重要的决定作用。现有的预测方法使用线性(AR,MA,ARIMA)和非线性算法(ARCH,GARCH,神经网络),但它们侧重于使用每日结算预测单个公司的股...翻译 2020-02-28 09:23:33 · 5394 阅读 · 0 评论 -
神经网络(LSTM)在股票预测中的具体实现:附keras和tensorflow核心源码讲解)
最近不少网友一直在问我LSTM在股票预测中的实现为何直接copy网上的代码为何运行不了或者将和股票数据类似的数据运行在网上的一些模型上不能顺利运行?在这个我将一一解答上述问题,并给出相关代码在股票预测中的讲解(如还有问题可进群(225215316,进行讨论询问等)。 首先,网上直接copy代码在自己的环境下运行,即使博主发出的代码是可行的,也可能由于环境配置问题带来报错问题,还有...原创 2018-06-28 20:25:24 · 52876 阅读 · 8 评论 -
基于LSTM模型的股票价格趋势预测,预测未来一天的开盘价格(附代码详解与注释)
一:简介该股票价格选取了谷歌股票2012年1月3日至2016年12月20日,每天股票开盘的价格,其中2016年11月30日之前的股票价格作为LSTM模型的训练数据集。12月1日至20日的开盘价格作为股票价格的预测集。数据展示:测试集数据如该图所示;二:模型介绍LSTM模型是基于时间序列的模型,其内的神经元细胞具有记忆功能,即在该问题上,就是之前的开盘价格会影响后期的开盘价格...原创 2018-11-26 22:43:37 · 17768 阅读 · 2 评论 -
基于LSTM、RNN及滑动窗口CNN模型的股票价格预测
基于LSTM、RNN及滑动窗口CNN模型的股票价格预测 Abstract股票市场或股票市场对当今经济产生深远影响。股价的上涨或者下跌对投资者的收益具有重要的决定作用。现有的预测方法使用线性(AR,MA,ARIMA)和非线性算法(ARCH,GARCH,神经网络),但它们侧重于使用每日结算预测单个公司的股票指数变动...翻译 2019-07-05 17:33:46 · 10852 阅读 · 1 评论