SAS代码－暴力衍生新变量

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在实际数据挖掘建模过程，如果已有的变量也目标变量相关性不强，可以有多种衍生变量的方法，本代码提供一种暴力衍生的方式，对相关性最强的变量进行随机抽取，可按多种方式进行衍生，并选择与目标变量最相关度前n个变量入训练集，并映射到测试集。

代码在9.4m2环境测试可用。

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%let lib=weier;
%let target=y;
%let id=uid;
data credit_model;
set &lib..train_temp_2;
run;
proc sql noprint;
 select name into :var_list separated by ' '
    from sashelp.vcolumn 
    where libname=UPPER('work') and memname=upper("credit_model") and type="num" 
    and name~="&target" and name~="&id" ;/*抽取变量到宏变量，注此处的变量名是要区分大小写的*/
quit;
ods listing close;
ods output spearmancorr=spearman;

proc corr data=credit_model spearman rank;/*计算变量的皮尔曼相关系数*/
   var &var_list;
   with ⌖
run;
ods listing;

data corr(keep=