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量化交易
weixin_41105962
这个作者很懒,什么都没留下…
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基于JQData的有效前沿及投资组合优化
(转自: https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15331&page=&limit=20&replyId=&tag=) (1)现代资产组合理论(MTP)是关于在特定风险水平下投资者(风险厌恶)如何构建组合来最大化期望收益的理论,这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组...转载 2019-06-06 17:07:33 · 140 阅读 · 0 评论 -
JQData估值分析
(转自:https://www.joinquant.com/view/community/detail/9e0c400b057e246bdca2db2d54b85941) 投资最重要的事 -- 估值 投资最重要的是什么?答:判断“胖瘦”的能力。 巴菲特:对面过来一个200斤的人,你不需要一台体重秤,也该知道他是胖子。要想做好投资,你该知道自己心仪的标的到底是贵还是便宜。 在资本市场,判断“...转载 2019-06-06 17:11:42 · 386 阅读 · 0 评论 -
在自定义的类里对jqdatasdk的api进行批量二次封装的方法
(转自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/50916846) 简介 jqdatasdk是聚宽的一个模块,主要用于从本地获取聚宽的金融数据,方便在本地进行量化研究,或者对接本地使用的交易系统。 如果要便捷的使用jqdatasdk的话,你可能会希望定义一个自定义的类,然后对jqdatasdk的API进行二次封装,从而实现较高自由度的调用,或者实现一些比较复杂的功能。 这...转载 2019-06-06 17:15:11 · 158 阅读 · 0 评论 -
JQData + matplotlib 实现回测日志的交易细节可视化
(转自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/49051899) 前言: 做量化交易的朋友都知道回测的重要性,回测结果是衡量一个量化交易策略是否靠谱的重要依据。回测平台会按历史行情数据模拟成交,并将回测结果汇总成报告。 在很多时候,仅有一份回测的最终结果是不够的。比如说当我们发现结果不符合策略的设计预期时,就需要对部分或全部股票的买卖操作进行检查确认。通常我们要翻阅回测平...转载 2019-06-06 17:17:19 · 203 阅读 · 0 评论 -
量化学习:聚宽jqdatasdk对接vnpy的数据服务
(转自:https://www.cnblogs.com/quantzone/p/9409300.html) 数据服务:使用聚宽jqdatasdk获取分钟数据按vnpy的Bar格式导入至mongodb中 提供downloadAllMinuteBar(),可以通过定时任务的形式,按vnpy的数据格式,每日获取分钟数据写入到mongodb当中 提供downloadMinuteBarByDate,可...转载 2019-06-06 17:21:11 · 284 阅读 · 0 评论