程序筛选涨停股时，怎么跟软件上的差几只票？

背景

帮客户写涨停股策略时，发现选出来的股票总是跟同花顺或通达信上选出来的股票有点差异，不是少几只，就是多几只。那到底差异在哪里呢？

分析

导致数据差异的原因多方面的，例如：

情景1、价格达到涨停价，但是否完全封板了？

      像同花顺等软件统计的涨停股，一般对涨停股的定义是要封死涨停板的。回想下我们常用的涨停股判断方式，像如下的掘金量化代码：收盘价==涨停价，就算是涨停了。

history_data = history(symbol=stock_list, frequency='1d', start_time=date,  end_time=date, adjust=ADJUST_NONE, df= True)
symbols_info = get_symbols(sec_type1=1010, symbols=stock_list, skip_suspended=False, skip_st=False, trade_date=date, df=True)
history_data = history_data.merge(symbols_info, on=['symbol'])
zt_stock = history_data[(history_data['close']==history_data['upper_limit'])]['symbol'].tolist()

那这种方式相比软件上的统计值，肯定多了一部分：收盘价达到涨停价了，但卖一还存在委托量。

所以，最好的方式是再进一步处理：获取最后一个tick数据，通过tick数据中的5档数据进行判断，过滤掉卖一还存在委托量的股票。

当然了，为什么很多策略程序都没有做这个过滤呢？这主要是涉及到tick数据了，不同平台对tick数据的权限要求不一样，大部分平台的历史tick数据是收费的，像掘金平台比较好，最近5天是免费的，但如果要做长时间回测，这个就太少了。

另外呢，还有处于回测速度的考虑，毕竟调用tick数据进行处理的方式会大大增加回测时间。

情景2、价格的复权方式选对了吗？

什么？复权方式会导致涨停股的判断出现差异？实盘不会，但历史回测会。

掘金中的涨停价可以通过get_symbols()函数获取，但要注意：

这个涨停价是不复权的！

这个涨停价是不复权的！

这个涨停价是不复权的！

所以呢，我们使用的收盘价也要用不复权的价格。

history_data = history(symbol=stock_list, frequency='1d', start_time=date,  end_time=date, adjust=ADJUST_NONE, df= True)

获取历史行情的函数中，一定要将adjust参数指定为ADJUST_NONE，采用不复权的方式。

情景3、停牌原因

解决完情景1和情景2的问题，一般算出来的涨停股就能跟同花顺等软件上算出来的一样了，但像连板股的统计可能还有些差异。

在K线上，停牌期间的K线是不显示的，同时也不会纳入统计，例如说下图中的佛塑科技，在20241031首板涨停，随后停牌，20241115复盘并涨停。但是在K线中，停牌这段时间是没有K线的，所以在停牌期间同花顺并没有将他纳入到“一板”范畴，但是在复盘涨停那天，同花顺将它纳入到“二板”的股票范畴内。

这一点呢，通达信的统计方式跟同花顺的一样。

但是在其他平台，例如韭研公社，他是有将停牌日期计算在内的：

停牌导致的遗漏在掘金中处理起来比较麻烦，数量也少，我就直接忽略了。但如果是需要统计数据的，且需要跟同花顺通达信一致的话，可以试着处理下停牌的情景。

以下是处理了情景1和情景2的程序示例：

完工，下班~

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