weixin_41709823的博客

原创 【如何用python计算利率互换收盘曲线的即期利率】

以Shibor 3M为参考利率的利率互换为例，阐述进行即期利率计算的python思路。主要用pandas来实现从获取利率曲线数据、剥削法获得全期限曲线并计算利率衍生品或任何需要应用基准曲线进行估值的全过程。