变量可以是矩阵吗_工具变量法

人大计量老师的专题干货！！！

--- ---- --- --- ----

工具变量法主要是针对性解决，违背经典线性回归假定情况之一—内生性—问题的。

什么是内生性？

• 内生性是指解释变量和误差项ε存在相关性，导致最小二乘估计的参数β有偏非一致。统计学上不太喜欢不一致的东西，因为大数定律和中心极限定理都是假定样本在样本量无穷大的情况下，无限接近于真实总体；样本统计量（估计量）无限接近总体参数（待估参数）。

什么情况下会产生内生性？

• 遗漏重要解释变量
• 联立方程问题，y可以解释x，x也可以解释y
• 测量误差，观测到的X,y与真实的X和y存在一定的差距

，X为n×p的矩阵，β为p维系数向量.

工具变量的要求