matlab ols regress,计量经济学简单线性回归OLS的Matlab程序.pdf

计量经济学简单线性回归OLS的Matlab程序.pdf

计量经济学简单线性回归 OLS 的 Matlab 程序

wxh1000

2011-09-21

先写 OLS.m 的 M 文件，用来代替 regress 函数；

(目前对 regress 函数不太了解，这里特别感谢潘晓炜同学的提醒)

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function [beta_0 beta_1]=OLS(y,x)

%Ordinary Linear Regression

%其中 x,y 为样本构成的向量；

%回归方程为 Simple regression: y=beta_0+x*beta_1+u;

%y_mean=mean(y);

%x_mean=mean(x);

%beta_1=((x-x_mean)*(y-y_mean)')/((x-x_mean)*(x-x_mean)');

%beta_0=y_mean-beta_1*x_mean;

%其中 u 为服从 N(0,sigma^2)随机变量；

y_mean=mean(y);

x_mean=mean(x);

beta_1=((x-x_mean)*(y-y_mean)')/((x-x_mean)*(x-x_mean)');

beta_0=y_mean-beta_1*x_mean;

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然后写 OLS_test.m 的 M 文件，用来进行模拟；

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function [b_0 b_1]=OLS_test(beta_0,beta_1,n,a,b,sigma)

%已知 beta_0,beta_1，由 OLS 回归得 b_0,b_1.两者进行比较得到估计效果；

%y=beta_0+beta_1*x+u 来得到；

%x 为随机向量，u 为服从 N(0,sigma^2)随机变量；

%n 为模拟数据量，比如 1,10,100,1000 等;

%x=a+b*rand(1,n);%产生(a,a+b)区间上的随机向量;

%mu= ;sigma= ;%随机矩阵服从均值为 mu，方差为 sigma 的正态分布

%M= ;N= %M,N 为产生[M,N]的随机矩阵

%x=mu+sqrt(sigma)*randn(M,N);%x 为新生成的矩阵[M,N]，服从均值为 mu，

方差为 sigma 的正态分布；

x=a+b*rand(1,n);%产生(a,a+b)区间上的随机向量;

%随机矩阵服从均值为 0，方差为 sigma 的正态分布

u=sqrt(sigma)*randn(1,n);

y=beta_0+beta_1*x+u;

%用 OLS 函数进行回归即可：[beta_0 beta_1]=OLS(y,x)；

[b_0 b_1]=OLS(y,x);

sprintf('已知参数\n\tbeta_0=%0.5g\n\tbeta_1=%0.5g\n 模拟后，OLS 估

计值为\n\tbeta_0=%0.5g\n\tbeta_1=%0.5g',beta_0,beta_1,b_0,b_1)

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