matlab向量自回归代码实现,结构向量自回归（SVAR）模型（二）：操作步骤与结果解读...

目录

第一部分   经典论文解读

第二部分   操作步骤余结果解读

1、单位根检验，季节调整

2、最优滞后阶数得选择

3、建立约束矩阵

4、建模分析

5、模型稳定性的检验

6、进行脉冲响应

7、方差分解

在20世纪80年代，传统的联立方程模型曾经很流行。这些结构模型越建越大，仿佛能够很好的反应样本的情况，但是对样本外的数据预测能力却很弱。因此Sim(1980)提出了VAR模型。简化的VAR模型的脉冲效应函数并不是唯一的，并且不包含变量之间的当期影响。经济学是一门不断发展的学问，经济学家试图将结构重新纳入VAR模型之中，并且考虑变量之间的当期影响。以下是结构VAR模型的设定。

第一部分   经典论文解读

文章题目：

人民币汇率变动对国内价格水平的传递效应

文章来源：统计研究

内容提要：本文运用长期约束的结构VAR，试图从一个崭新的视角实证考察人民币名义有效汇率对我国价格水平的传递效应。文章特点在于考虑了汇率和价格可能都是受各种宏观经济因素影响的内生变量，以深入揭示两者之间的内在关系。研究发现:

(1)当发生汇率冲击时，人民币名义有效汇率对国内各价格水平的传递是不完全的，汇率变动对进口价格的影响强于对消费者价格的影响;

(2)一旦考虑了经济体受到其他类型的宏观经济冲击后，估计的人民币汇率价格传递率则显得更为明显;

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