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逐次超松弛(SOR)迭代法概述
一、方法背景
逐次超松弛迭代法是高斯-塞德尔迭代法的一种变种,是为了解决线性方程组的一种迭代方法。由David M. Young, Jr. 和Stanley P. Frankel于1950年提出,主要为了实现在计算机上求解线性方程组。逐次超松弛迭代法从高斯-塞德尔迭代出发,加入了
作为松弛因子,加快了迭代的收敛速度。
高斯-塞德尔迭代:
逐次超松弛迭代:
二、数学推导
1. 基础迭代法
对于
,
假定A有如下分解
,其中M是非奇异方阵。
有
或
,其中
且
建立迭代公式:
若
收敛于确定的向量
,则
,即
,
即为方程组
的解。
令
,其中