r语言 面板数据回归_工具&方法 | “名牌包”:面板、时间序列模型常用R语言包...

计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合，即运用数学、统计方法和相关经济理论，通过计量模型来揭示经济数量关系和规律。R语言包，已经实现了现代计量经济学的很多统计分析功能，下面从面板数据模型和时间序列模型简要介绍R语言相关程序包：1.面板数据模型，Panel data models，23个包

2.时间序列模型，Time series data and models，19个包

面板数据模型 Panel data models1)面板标准误，Panel standard errors

stats包：一般的方法是用stats包中函数，如 lm()或者glm()，对混合截面模型进行估计。

sandwich包：提供了稳健性标准误的估算

clusterSEs包：计算聚类稳健的p值和置信区间

pcse包：面板校正标准误估计

clubSandwich包：最小样本校正的稳健性聚类方差估计2)线性面板模型，Linear panel models

plm包：面板数据线性模型，包括动态面板模型

Paneldata包：固定效应模型和随机效应模型

OrthoPanels包：固定效应动态面板模型

feisr包：提供固定效应个体斜率模型(fixed effects individual slope models)

panelr包：提供中间(或混合)面板模型，包括多层、GEE和贝叶斯等模型

panelvar包：面板向量自回归3)广义估计方程和GLM，Generalized estimation equations and GLMs