matlab和stata,Stata和Matlab联合处理金融数据 | 学步园

Stata是统计学专业软件，可以很方便的对数据处理，但几乎只能按照整行整列进行，而且每次只能加载一个矩阵(dta文件)，如果要用到多个矩阵数据进行操作或进行复杂的循环控制，就力不从心了。

而Matlab工业界广泛使用的数据分析处理工具，对矩阵支持良好，除了可以像c语言一样完成底层的操作之外，还包含很多函数库，囊括工控、信号处理、金融、人工智能各个行业。虽然没有Stata内置的统计学函数全面，但在底层操作方面具有明显优势。

因此，在一次帮助别人完成金融数据分析时，尝试使用Stata对数据进行预处理，Matlab完成运算之后再由Stata完成进一步的加标签等操作。

Stata完成数据预处理

Stata参考资料不多，主要参考了《应用Stata做统计分析》前两章基本操作部分，还有搜索。

待处理的数据为大盘行情与个股行情，从数据库下载到的数据为xls格式。使用

import excel *.xls

import excel *.xls,clear#加载另一个文件

可以加载excel文件，当然在加载之前最好改变workspace到所在目录。

数据中一列为“1991-01-01”格式的日期数据，可以使用

generate dated=date(B,"YMD")

把日期同意换算成消逝日期，即相对于1960年元旦的天数。

而day、month、year等函数可以由消逝天数计算出当天的年月日。

导入的数据均为字符串类型，要把字符串转换为数字，要使用

encode x,gen(y)

为了完成把数据导入Matlab进行处理，可以新