python和stata回归的区别_Python：与Stata（fixedeffect dummies）相比，回归速度较慢

areg实际上并不是像使用Python那样用3677个村庄指标来反转矩阵。它正在以某种方式转换数据，从而避免了这样做的必要性，因此速度会更快。这也是为什么带有乡村假人的regress中的常量与areg中的常量不匹配，尽管斜率系数应该相同，如果您等待Python完成。在

下面是areg用regress计算系数的方法。由于我没有对5个吸收效应进行自由度调整，因此标准误差将太大，但我将通过乘以SEs在下面的循环中手动进行调整：. sysuse auto, clear

(1978 Automobile Data)

. drop if missing(rep78)

(5 observations deleted)

. /* (1) transform the data by subtracting the group specific mean and */

. /* adding the grand/overall mean back in for outcome and regressors */

. foreach var of varlist price weight length foreign {

2. bys rep78: egen group_mean = mean(`var')

3. qui sum `var'

4. gen double `var'_star = `var' - group_mean + r(mean)

5. drop group_mean

6. }

. /* (2) Fit the model on transformed data */

. regress price_star weight_star length_sta