有限差分法C语言编程,有限差分法

有限差分法(Finite Differential Method, FDM)

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什么是有限差分法

有限差分法是指用泰勒级数展开式将变量的导数写成变量，在不同时间或空间点值的差分形式的方法。

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有限差分法的基本思想

按时间步长和空间步长将时间和空间区域剖分成若干网格，用未知函数在网格结(节)点上的值所构成的差分近似代替所用偏微分方程中出现的各阶导数，从而把表示变量连续变化关系的偏微分方程离散为有限个代数方程，然后解此线性代数方程组，以求出溶质在各网格结(节)点上不同时刻的浓度。

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有限差分法的基本步骤

(1)剖分渗流区，确定离散点。将所研究的水动力弥散区域按某种几何形状(如矩形、任意多边形等)剖分成网络系统。

(2)建立水动力弥散问题的差分方程组。

(3)求解差分方程组。采用各种迭代法，如点逐次超松驰方法(SOR)、线逐次超松驰方法(LSOR)、迭代的交替方向隐式方法(IADI)及强隐式方法(SID)等。

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期权定价的有限差分方法

通过求解衍生证券所满足的微分方程，有限差分法可用来为衍生证券估价，步骤如下：

1.将衍生证券的定解区域网格化(区域剖分)

对一个不付红利的衍生证券，其满足的微分方程为：

　　(1)

现在分别对时间(从0时刻到到期日)和股票价格(Smax)为可达到的足够高的股票价格)进行分割，即\triangle S=S_{max}/M,\triangle T/N,这样就分别有N+1个时间段和M+1个股票价格，建立如图(所示的坐标方格，将定解区域网格化，坐标方格上的点(i,j)对应时刻

和股票价格

，用变量fi,j表示(i,j)点的期权价格。

2.建立差分格式

(1)内含的有限差分方法

其步骤可分为以下几步：

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