线性回归：机器学习的“Hello, World“

想要解决的问题

假设我们知道若干房子的面积以及对应的房价，那么如果随便告诉我们一套房子的面积，怎么才能知道这套房子最可能买多少钱呢？再假设我们知道了一些零件的使用时间和对应的维修费用，那么如果告诉我们一个零件的使用时间，我们要怎样推测出来对应的维修费用呢？没错，线性回归就是用来解决这些问题的，也就是通过拟合曲线来进行预测。

线性回归（Linear Regression）

线性回归大体分为三个部分，选择合适的模型（model），确定损失函数，梯度下降求解最优参数。

选择模型（Model）

首先我们要知道模型（model）是什么，在这个问题中，我们所说的model是指一个函数族。我们最终想要的结果，就是输入一个$x$，得到一个十分可信的输出$\hat{y}$，其实也就是找一个比较好的函数而已。问题是，这种函数可能有非常多，以单变量线性回归为例子，我们可以提出以下函数来进行拟合：
$$\begin{array}{rl}\hat{y}& ={\theta }_0+{\theta }_{1}x\\ \hat{y}& ={\theta }_0+{\theta }_{1}x+{\theta }_2{x}^2\\ \hat{y}& ={\theta }_0+{\theta }_{1}x+{\theta }_2{x}^2+{\theta }_3{x}^3\\ ⋮& \end{array}$$
同样地，我们挑一个最简单的，也就是第一个函数。
$$\hat{y}={\theta }_0+{\theta }_{1}x$$
很显然，我们的最终目标就是找出${\theta }_0$和${\theta }_1$使得这个函数足够准确。那么问题又来了，我们要怎么样判断这个函数是否足够准确呢？

损失函数（Loss function）

我们在说准确这个词的时候，实际上是在讨论什么？是误差。足够准确，也就是说误差足够小。损失函数（Loss function）就是用来描述这个误差的。如果要衡量误差，直接用预测值减去实际值就可以得出来了，如下：
$$\delta =\hat{y}-y$$
对于单个数据点我们当然可以这样做，那对于一堆数据点呢？一个很简单的想法就是直接将多个点的误差相加，问题是如果正的误差和负的误差相加起来抵消掉了怎么办。比如我们现在测量一个5cm的木块，第一次测出来是4.9cm，此时的误差就是-0.1cm，第二次测出来是5.1cm，此时的误差就是0.1cm。两次误差加起来就是0了，那岂不是相当于没有误差？那么现在聪明的你应该会想到，可以用绝对值。没错，这确实是一个可以选择的方式，然而，在实际应用中，带有绝对值的变量往往在求导等操作上会有一点麻烦。所以我们选用另一种方法，就是把这个数平方，即：
$$\delta =(\hat{y}-y{)}^2$$
同样，上式也是对一个数据点的计算，如果有多个数据点，假如一共有$m$个，直接相加的话，得到的就是所有数据点的误差之和了，但是当数据点非常多时，这个数字就变得很大了，为了方便计算，我们在前面再除以一个数据点的数量，也就得到了我们的损失函数（Loss function）：
$$L({\theta }_0,{\theta }_1)=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m({\hat{y}}^{(i)}-y{)}^2$$
（${\hat{y}}^{(i)}$里的上标$(i)$表示第$i$个数据点）
好的，那么现在我们会发现数学符号逐渐多了起来，但是没有关系，我们把整个过程捋一捋。

还记得我们的model吗？就是下面这个：
$$\hat{y}={\theta }_0+{\theta }_{1}x$$
我们的任务是什么，就是找到最合适的${\theta }_0$和${\theta }_1$，使得上式可以取得较好的预测结果。怎么评估这种合适程度呢，我们将会用Loss函数来描述。不断改变${\theta }_0$和${\theta }_1$的值，利用手上已有的数据
{ ( x ( 1 ) , y ( 1 ) ) , ( x ( 2 ) , y ( 2 ) ) , ( x ( 3 ) , y ( 3 ) ) , … , ( x ( m ) , y ( m ) ) } \{ (x^{(1),} y^{(1)}), (x^{(2),} y^{(2)}), (x^{(3),} y^{(3)}), \dots, (x^{(m),} y^{(m)}) \} {(x(1),y(1)),(x(2),y(2)),(x(3),y(3)),…,(x(m),y(m))}
计算出Loss函数的值即可。那么什么时候才算是找到了最合适的${\theta }_0$和${\theta }_1$呢，显然，就是Loss函数最小的时候。误差最小就代表最准确，这是非常明显的。

那么接下来，我们会介绍一种求解${\theta }_0$和${\theta }_1$的最常用的方法，梯度下降法（Gradient Descent）。

梯度下降法（Gradient Descent）

经过高中数学的学习，想必大家都知道了导数的几何意义，在某一点的导数就等于过这一点切线的斜率，如下图所示：

显然，在$x_1$处的导数小于0，意味着在这个点的右边还有会使$y$更小的$x$值，暗示我们向右取值；相反地，在$x_2$处的导数大于0，意味着在这个点的左边有能使$y$更小的$x$值，暗示我们向左取值。所以就有如下的迭代策略：
$${\theta }_j:={\theta }_j-\eta \frac{\partial }{\partial {\theta }_j}L({\theta }_0,{\theta }_1)(j=0,1)$$
公式逐渐复杂了起来，不过问题不大，我们来分析一下各个参数的意义。

${\theta }_j$：就是代指${\theta }_0$和${\theta }_1$

$:=$是赋值的意思，让左边的数等于右边的数

$\eta$：学习率（Learning Rate），把降低Loss函数的过程比喻成下山，那么学习率$\eta$就是下山的步长，步子跨大了容易扯着蛋，步子跨大了就可能一步走到另外一边的上坡路去了，但是步子小了就会走得很慢。

$\frac{\partial }{\partial {\theta }_j}L({\theta }_0,{\theta }_1)$：Loss函数对${\theta }_j$的偏导，可以大概理解为其余变量为常数时，对单变量的导数。

总的来说，整个过程我们就是在变化${\theta }_0,{\theta }_1$，利用训练集（Training Data）来让我们的“假想函数”与实际的差距越来越小。

求导公式

我们这里把Loss函数的形式写完整：
$$L({\theta }_0,{\theta }_1)=\sum _{i=1}^m({\hat{y}}^{(i)}-y{)}^2=\sum _{i=1}^m({\theta }_0+{\theta }_1{x}^{(i)}-y^{(i)}{)}^2$$
那么两个参数的偏导数就如下所示：
$$\frac{\partial }{\partial {\theta }_0}L({\theta }_0,{\theta }_1)=\frac{2}{m}\sum _{i=1}^m({\theta }_0+{\theta }_1{x}^{(i)}-y^{(i)})$$
$$\frac{\partial }{\partial {\theta }_1}L({\theta }_0,{\theta }_1)=\frac{2}{m}\sum _{i=1}^m({\theta }_0+{\theta }_1{x}^{(i)}-y^{(i)})\cdot x^{(i)}$$

拓展（幂次）

Loss函数构造的思想依然是一样的，只是我们选取的model发生变化了，当然，也就意味着偏导数的形式也发生变化了。假设我们一开始选取的model如下：
$$\hat{y}={\theta }_0+{\theta }_{1}x+{\theta }_2{x}^2+\cdots +{\theta }_n{x}^n$$
那么偏导数的形式变为：
$$\frac{\partial }{\partial {\theta }_0}L({\theta }_0,{\theta }_1,\dots ,{\theta }_n)=\frac{2}{m}\sum _{i=1}^m({\theta }_0+{\theta }_1{x}^{(i)}+\cdots +{\theta }_n{x}^{(i)n}-y^{(i)})$$
$$\frac{\partial }{\partial {\theta }_j}L({\theta }_0,{\theta }_1,\dots ,{\theta }_n)=\frac{2}{m}\sum _{i=1}^m({\theta }_0+{\theta }_1{x}^{(i)}+\cdots +{\theta }_n{x}^{(i)n}-y^{(i)})\cdot x^{(i)j}$$
其中$j$取$1,2,\dots ,n$.

拓展（维度）

同样地，假设一开始选取的model如下：
$$\hat{y}={\theta }_0+{\theta }_{1}x+{\theta }_2{x}_2+\cdots +{\theta }_n{x}_n$$
那么偏导数的形式变为：
$$\frac{\partial }{\partial {\theta }_0}L({\theta }_0,{\theta }_1,\dots ,{\theta }_n)=\frac{2}{m}\sum _{i=1}^m({\theta }_0+{\theta }_1{x}^{(i)}+\cdots +{\theta }_n{x}_n^{(i)}-y^{(i)})$$
$$\frac{\partial }{\partial {\theta }_j}L({\theta }_0,{\theta }_1,\dots ,{\theta }_n)=\frac{2}{m}\sum _{i=1}^m({\theta }_0+{\theta }_1{x}^{(i)}+\cdots +{\theta }_n{x}_n^{(i)}-y^{(i)})\cdot x_j^{(i)}$$
其中$j$取$1,2,\dots ,n$.