MCMC方法
【初见】蒙特卡洛采样
问题:理解蒙特卡洛采样公式
使用场景
数值求解积分,如:
y=x2,x∈(0,2)y=x^2,x\in (0,2)
y=x2,x∈(0,2)
均匀采样
I=b−aN∑i=1Nf(xi)
I = \frac{b-a}{N}\sum_{i=1}^{N}f(x_i)
I=Nb−ai=1∑Nf(xi)
非均匀采样
I=1N∑i=1Nf(xi)p(xi)
I = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{f(x_i)}{p(x_i)}
I=N1i=1∑N
原创
2021-10-22 17:24:18 ·
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