jmeter查看平均响应时间_2. 时间序列分析-自回归移动平均过程及脉冲响应函数...

上一节介绍了自回归过程

，本节介绍移动平均过程

以及两者的结合

。然后推导脉冲响应函数。

一、移动平均过程

字面意思，移动平均过程（Moving Average Process, MA）指的是白噪声的移动平均，白噪声定义见第0节。根据白噪声滞后的阶数分为一阶和高阶。一阶的移动平均过程

具有以下形式：

其中，

为白噪声：

,

。

为待估计参数。常数

为

的均值。因为对等式两边求期望

。

高阶（

阶）的移动平均过程

形式如下：

其中，

为白噪声：

,

。

为待估计参数 。

为

的均值。

形式上看， 可以视为

自身均值与有限个白噪声的线性组合。或者理解为围绕自身均值进行白噪声形式的微小的波动。我们有

的时间序列数据，如何估计参数

？

不可行因为我们没有

的数据。

为独立同分布的正态分布，

是可行的。

二、自回归移动平均过程

自回归移动平均过程（

）由

和删去常数项的

两块组成，因为

中已经有常数项

，形式如下：

如果让

，就得到

其中，

。

的意义是把

的决定因素追溯到无穷远的过去，每期有一个冲击

，累加起来得到

。

要有意义，需要无穷级数

收敛。收敛的一个充分条件是系数绝对值可加总，即

。实践中样本容量有限，不能追溯到无穷远。但

仍有重要的理论意义，因为

与

都可以写为

的形式！证明见下。

三、脉冲响应函数

首先把

改写为

第一个等号是

的定义，第二个等号是

表达式的迭代，第三个等号省略的是

，

,...不断迭代。第四个等号是无穷等比数列求和。把最后一行对比

表达式，发现

相当于原来的

，

相当于原来的

，所以平稳的

和

是等价的！

为什么这么写？

因为改写之后，

可以视为过去所有扰动项效应之和，并且扰动项，或者叫冲击，对

的影响力呈几何级数递减，即

。表达式的含义：第

期的冲击

变化一个单位对

的影响为

。注意到

与绝对时间

无关，只是相对时间间隔

的函数。所以

被称为脉冲响应函数（Impulse Response Function，IRF）。字面意思就是刻画

对

一单位脉冲的响应。画在平面上就被称为脉冲响应图。类似地，采取不断迭代的方法，可以把

和

写成

的形式，定义脉冲响应函数。如何直观理解脉冲响应函数？具体例子见下一节。

小结：前3节从理论上讲了

模型。实践中，拿到数据之后，识别阶数，模型估计和预测的具体步骤如何操作？脉冲响应图怎么画？下一节会以

的时间序列数据为例来展示。