matlab std函数 omitnan_Matlab 简介

本文介绍了Matlab的基础功能和语法,包括作为科学计算器的使用,重点讲解了std函数和omitnan的功能。在Matlab中,std用于计算标准差,而omitnan则用于在计算统计量时忽略NaN值,这对于处理含有缺失数据的矩阵非常有用。此外,还简单介绍了Matlab的集成开发环境(IDE)和在线版本Matlab Online。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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Matlab 简介Matlab(Matrix Laboratory)的中文名叫矩阵实验室,是一款著名的科学计算软件,也指这个软件中使用的编程语言.这里仅介绍最基本的 Matlab 功能和语法,且仅介绍本书使用到的功能. 界面介绍

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图 1:Matlab 的 IDE 界面
   Matlab 的编程界面(图 1 )属于集成开发环境(IDE/Integrated Develop Environment),简而言之就是一切与 Matlab 编程有关的工作都可以在该界面完成1.以下介绍界面中常用的窗口.要选择显示的窗口,可在 Home 菜单中点击 Layout 按钮,并在 Show 下面勾选需要的窗口. Editor 用于编辑代码2, 同时具有自动检测语法错误, 代码调试等功能. Matlab 的代码文件分为脚本文件和函数文件两种形式,后缀名都为 “.m”,用图 1 中 Editor 菜单栏的 Save 按钮可保存代码文件.Matlab 作为一种解释语言(Interpreted Language)可以直接在 Editor 中运行源代码,无需传统的编译过程.为了让 Matlab 能运行代码文件,需要把文件所

需要编译,作者是qian bo。 Hurst指数可以用于股市大盘走势的判断,非常有用! ---------------------- 重标极差分析法(rescaled range analysis),是混沌理论中一种重要的分析方法,它可以用于检验各种时间序列,并且有个很重要的特点是:对前提条件没有过多的要求[2]。R/S 分析法首先由一位埃及水文工作者赫斯特在研究尼罗河水库的水位时提出的。赫斯特度量了水位是如何围绕其时间上的水平涨落的,他发现涨落的极差是变化的,它依赖于用于度量的时间的长度。如果序列是随机的,极差应该随时间的平方根增加。为了使这个度量在时间上标准化,赫斯特通过用观测值的标准差去除极差来建立一个无量纲的比率,这种方法被成为重标极差分析法[3]。赫斯特发现:大多数自然现象(包括河水流量、温度、降雨、太阳黑子)都遵循一种“有偏随机游走” [4]趋势加上噪声。趋势的强度和噪声的水平可以根据重标极差随时间变化情况来度量。 对于一个样本的子区间:(1)计算其均值: ;(2)计算偏离均值的差值: ;(3)计算偏离均值的累加值 ;(4)计算时子序列的域: ;(5)计算采样子序列的标准差 ;(6)计算子序列重标定域 ;(7)求解赫斯特指数: (H为Hurst指数,C为常数) 。 根据赫斯特指数的含义,时间序列的Hurst指数居于0-1之间。以0.5为间隔,时间序列在不同的区间表现不同的特性: H=0.5,说明股票市场的价格变动是标准的布朗运动,事件的过去不影响未来。 0<H<0.5,说明股票市场的价格变动具有反持续性,存在负反馈过程。 0.5<H<1,说明股票市场不是随机行走状态,具有长期持续性,存在正反馈过程。 H=1,说明股票市场的时间序列是一条直线,未来的股票价格完全可以用现在的数据进行预测。
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