点及财经,股票期货专业投机者。
前言
通常情况下,大部分的程序化交易者都采用期货指数作为信号的产生,而报单是需要用主力合约的价格去报,这就是“指数映射主力”。
因为,主力换月会有跳空,所以大部分人都会用指数映射。
同时,我们的持仓合约会随着主力的切换而切换,当主力切换后,我们的程序也要跟着换,既然是程序化交易,这项操作就只有做成自动换月。
作者在本期文章中,将借助天勤量化平台实现“指数映射主力”和“持仓自动换月”这两项功能。
“指数映射主力”和“持仓自动换月”实现逻辑!
1.映射功能,主要是通过获取指数和主力两个合约数据,通过指数计算开仓条件,等到开仓的时候用主力去开仓。
2.持仓换月,每次指数K线更新,都获取主力的合约代码,然后判断更新前后主力合约代码是否一致,如果不一致那么就进行,换月。
Python实现指数映射、持仓换月!
1.参数变量设置。作者采用上期技术simnow账号,进行测试。读者可以根据自己需要采用simnow或者用快期官网注册模拟账号进行模拟。
实盘交易账户配置案例:
self.api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "320102", "123456"))
主力合约代码:
self.api.get_quote