R语言mgarch包的说明_rugarch包与R语言中的garch族模型

最新推荐文章于 2024-05-19 19:02:56 发布

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文章标签： R语言mgarch包的说明

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_42520132/article/details/112818944

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本文详细介绍了R语言中的rugarch包，用于拟合和检验garch模型。内容包括如何使用ugarchspec设定模型形式，ugarchfit函数拟合模型，以及模型诊断和预测的方法。通过实例展示了如何设定和拟合sGARCH(1,1)-norm模型，并提供了模型结果的提取和诊断的代码。" 122747178,11743554,Gradle构建解析：从生命周期到性能优化,"['构建工具', 'Android开发', 'Gradle']

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rugarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:

拟合garch族模型

garch族模型诊断

garch族模型预测

模拟garch序列

拟合序列分布

下面分别说一下。

一、拟合garch族模型

拟合garch族模型分三个步骤：

(1)通过ugarchspec函数设定模型形式

(2)通过ugarchfit函数拟合模型

设定模型形式

一个典型的garch(p,q)模型如下：

该模型由三个部分构成，均值方程对应式(1)，分布假设对应(2)，方差方程对应式(3)，对三个部分进行适当的变形后可以形成egarch模型，egarch-ged模型，egarch-t模型，Igarch模型，garch-m模型和Qgarch模型等。因此，设定模型形式就是分别设定均值方程、方差方程和分布。

rugarch包的优越之处正在于这里。ugarchspec函数的参数也被分解为为三个主要部分，分别是variance.model，对应式(3)，mean.model，对应式(1)，distribution.model对应式(2)中的$\epsilon$。用户通过对三个部分的参数的分别设定从而构造出自己想用的模型。