一个金融时间序列，python写考夫曼指标计算过程，不要用scipy库，直接写代码，不要废话...

最新推荐文章于 2023-10-10 16:42:29 发布

格拉摩根终身伯爵

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文章标签： python 金融 numpy 开发语言机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_42593549/article/details/129506330

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本文介绍了考夫曼自适应移动平均线（KAMA）的概念，并提供了使用Python（不依赖scipy库）计算KAMA的代码实现，旨在帮助理解KAMA如何根据市场波动调整移动平均线。

摘要由CSDN通过智能技术生成

首先，我们需要了解考夫曼指标是什么。考夫曼指标(Kaufman Adaptive Moving Average，简称KAMA)是一种自适应移动平均线，用于衡量股票价格的波动情况。它根据市场的波动幅度来调整移动平均线的平滑系数，使得移动平均线能够更加灵敏地反映市场的波动。

下面是计算考夫曼指标的 Python 代码(不使用 scipy 库)：

```python import numpy as np

def kama(prices, n=10, pow1=2, pow2=30): """ 计算考夫曼指标

Parameters
----------
prices : list
    一个金融时间序列
n : int, optional
    考夫曼指标的时间常数，默认为 10
pow1 : int, optional
    用于计算调整因子的幂，默认为 2
pow2 : int, optional
    用于计算调整因子的幂，默认为 30
    
Returns
-------
list
    考夫曼指标
"""
# 计算每日收益率