可以使用统计学方法进行时序数据异常检测。
对于冲高异常,可以使用离群值检测方法,例如3倍标准差法或者Z-score法。
对于趋势上涨异常,可以使用趋势检测方法,例如CUSUM算法或者ESD算法。
对于频率变化异常,可以使用频率变化检测方法,例如高斯混合模型。
以下是一个示例程序,它使用了离群值检测、趋势检测和频率变化检测的方法来判断时序数据的异常类型:
```python import numpy as np from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose from sklearn.mixture import GaussianMixture
用于判断时序数据是否是冲高异常
def is_outlier(data, thres=3.5): mean = np.mean(data) std = np.std(data) z_scores = [(y - mean) / std for y in data] return len([y for y in z_scores if np.abs(y) > thres])
用于判断时序数据是否是趋势上涨异常
def is_trend_up(data): result = seasonal_decompose(data, model='multiplicative') trend = result.trend trend_up = [i for i in range(1,