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RSS订阅原创 fama-french五因子模型的python实现
Rmt - Rft ：市场风险溢价因子。SMB（Small minus Big）：当SMB增加，即小市值公司股票收益率相对大市值公司股票收益率较好，则若因子暴露βi2>0，投资组合收益率将会更高。从市值的角度解释股票收益率。HML（High minus Low）：BM（账面市值比，市净率的倒数）越低估值越高，若BM高(低估值)的股票相对于BM低（高估值）的股票收益率提升，则HML变大，若若因子暴露βi3>0 ，股票收率会上升。从估值的角度用该因子解释股票收益率。RMW（盈利好...
2021-12-31 10:50:35
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原创 Spark之RDD编程
import pyspark from pyspark import SparkContext, SparkConfconf = SparkConf().setAppName("rdd_tutorial").setMaster("local[4]")sc = SparkContext(conf=conf)print(pyspark.__version__)一，创建RDDtextFile加载本地或者集群文件系统中的数据,或者parallelize方法将Driver中的数据结构并行化成RDD.
2021-07-13 17:05:40
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原创 Python连接wind接口实现策略回测框架
首先安装wind的python插件1.连接wind数据接口from WindPy import ww.start() # 默认命令超时时间为120秒，w.isconnected() # 判断WindPy是否已经登录成功2.获取全部A股的股票名称和代码SW = w.wset("sectorconstituent","date=" + '20200709' + ";sectorid=a001010100000000;field=wind_code,sec_name")#转化成da
2021-07-11 15:04:38
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原创 python模拟B-S期权定价模型
随机变量Random Variables在今日股票指数水平S0给定的情况下，未来某个日期T的股票指数水平ST可以根据Black-Scholes-Merton公式模拟：r ：无风险利率σ：S的恒定波动率（= 收益率的标准差）z：标准正态分布随机变量#通过 standard_normal模拟几何布朗运动，随机变量呈对数正态分布S0 = 100 r = 0.05 sigma = 0.25 T = 2.0 I = 10000 ST1 = S0 * np.exp((r - ..
2021-07-04 22:58:43
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原创 python 凸优化
定义函数，存在多个局部极小值，建议在局部优化之前进行全局优化，缩小范围def fm(p): x, y = p return (np.sin(x) + 0.05 * x ** 2 + np.sin(y) + 0.05 * y ** 2)x = np.linspace(-10, 10, 50)y = np.linspace(-10, 10, 50)X, Y = np.meshgrid(x, y)Z = fm((X, Y))fig = plt.figure(fi
2021-07-03 00:46:32
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原创 python数值拟合 回归和插值法
回归和差值是常用的数学工具定义示例函数import numpy as npfrom pylab import plt, mplplt.style.use('seaborn')mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'def f(x): return np.sin(x) + 0.5 * xdef create_plot(x, y, styles, labels, axlabels): plt.figure(figsize=(10, 6)
2021-07-02 18:11:33
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空空如也
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