基于matlab的泊松分布的仿真
泊松过程样本轨道的MATLAB仿真
一、 Poisson Process定义
若有一个随机过程是参数为λ>0的Poisson过程,它满足下列条件:
1、= 0;
2、对任意的时间指标,增量
3、对任意的自然数n≥2和任意的时间指标,n个增量
是相互独立的随机变量。
二、从泊松过程的定义可知
1、泊松过程具有平稳独立增量性。
2、时间指标集合为[ 0 , +∞],状态空间为 。
3、泊松过程是一个连续时间离散状态的随机过程。
三、MATLAB仿真泊松过程的思想
1、若定义为泊松过程的到达时间,为到达时间间隔。那么泊松过程N的到达时间间隔是相互独立且同服从于参数为λ的指数分布。
2、若U是服从于[0,1]的均匀分布,则
服从于参数为λ的指数分布。利用随机变量分布函数的定义很容易证明这条性质。
3、由于1、和2、中的条件成立,现在我们考虑
那么就可以推出
在MATLAB中我们可以用rand(1,K)产生一个具有K个值的随机序列,它们在[0,1]上服从于均匀分布,利用上式计算出 ,在每一个到达时间 处,的值从n-1变成n。用plot函数就可以将样本轨道画出了。
四、MATLAB程序
1、首先我们建立一个poisson函数,即poisson.m:
function poisson(m)
%This function can help us to simulate poisson processes.
%If you give m a integer li