聚宽mysql,高级用法 — xalpha documentation

场外账单格式¶

首先记账单分为场外和场内，需要提供单独的记账单。场外记账单无需提供每次申赎时的净值，因为这些值被时间唯一确定，可以智能抓取。

那么场外基金的账单，只需要时间，基金代码和数字三要素。对于数字，正数时代表申购金额，负数代表赎回份额，这与基金的申赎逻辑相符。

场外账单的默认格式是 matrix，也即每列的列头是一个不同的六位基金代码，每行的行头是一个独立的日期 (格式 20200202)，对于对应日期和基金有交易的，则在相应单元格记录数额即可 (请注意下午三点之后的申赎应算作下个交易日)。

其他单元格可为空即可。

通常可以 Excel 等记录，导出成 csv 格式即可。这一格式账单的例子可以参考 tests/demo.csv, 和 tests/demo2.csv.

场外账单的一些进阶说明：

1. 在基金代码的下一行可以额外增加 property，用于控制基金的默认交易行为。每个代码可以填写一个0到7的数字，空默认为0。其对应的交易行为是：

基金份额确认是四舍五入0 还是舍弃尾数 1， 基金是默认现金分红 0 还是分红再投 2， 基金是赎回数目对应份额 0 还是金额 4 (只支持货币基金)， property 数字为三者之和。

2. 关于交易数字的一些特别约定，交易数字小数点一位之后的非零位有特别约定，不代表交易的部分。

小数点后第二位如果是5，且当日恰好为对应基金分红日，标志着选择了分红再投入的方式，否则默认分红拿现金。(该默认行为 property 含 2 时可翻转)比如 100.05 的意思是当日分红再投入且又申购了 500 元。

对于赎回的负数，如果是一个绝对值小于 0.005 的数，标记了赎回的份额占当时总份额的比例而非赎回的份额数目， 其中-0.005对应全部赎回，线性类推。eg. -0.001对应赎回20%。

Note

如果不适应这种矩阵型的记账单，场外记账单也可以采用流水式的，也即每行记录一笔交易，列头分别是 fund，date，和 trade。这一格式的例子可以参考 tests/demo1.csv。

此时的日期格式是 2020/2/2. 这种形式的账单，通过 xa.record(path, format="list") 来读取，不过这种账单不支持在账单层面设置基金的交易行为参数 property,

但该参数仍可在基金投资组合 xa.mul(status=xa.record(path, formath="list"), property=Dict[fundcode, property_number]) 的时候传入。对于这种格式的场外账单，

不保证之后会维持和矩阵型场外账单同样的功能，因此请优先考虑矩阵型的场外账单格式。